＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 寄付きＥｘｉｔ +5 ⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り (デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 寄付きＥｘｉｔ +5 ⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01) -10｜8725Ｓ-8735Ｃ
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２) 無し
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) -45｜8715Ｓ-8760Ｃ
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01) 無し
実損益合計 -50円
強かったですね～～今日は。
どこかで崩れるかと思いきや、全然くずれませんでした。
GroVesは昨日の日中にあった含み損を一掃して、寄付きにプラスで手仕舞いでしたので、いい動きでした。
今日は、前回書いたポジションサイジングの考えたかについて続きを。
前回の内容はコチラ
以下の前提条件でトレードを行い、資金増加ごとにmini-1枚づつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件
トレードシステム New-Bokuchan-MA
当初枚数 日経2225mini 1枚
当初資金 150,000
期間 2009年1月～2011年8月
手数料 往復105円
スリッページ 2円（価格追尾注文の場合はこのぐらい）
※枚数減は行なわない
◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加 枚数：18枚 残高：1,556,095円 最大DD：61.60％
資金増加15万円ごとに1枚増加 枚数： 4枚 残高： 659,335円 最大DD：33.54％
資金増加20万円ごとに1枚増加 枚数： 2枚 残高： 485,100円 最大DD：29.53％
枚数を増加しない 枚数： 1枚 残高： 443,640円 最大DD：24.69％
資金10万円ごとに1枚づつ増やしていった場合、枚数や資金は加速度的に増えていきますが、最大DDも61.6％まで増加します。
では、３つのトレードシステムを当初各1枚ずつで開始し、資金増加ごとにmini-1枚ずつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件
トレードシステム1 New-Bokuchan-MA
トレードシステム1 D-Trade２
トレードシステム1 LapTrade-01
当初枚数 日経2225mini 各1枚
当初資金 各150,000（合計+450000円）
期間 2009年1月～2011年8月
手数料 往復105円
スリッページ 2円（価格追尾注文の場合はこのぐらい）
※枚数減は行なわない
◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加 各枚数：40枚 残高：10,099,290円 最大DD：47.13％
資金増加15万円ごとに1枚増加 各枚数： 7枚 残高：3,101,670円 最大DD：22.61％
資金増加20万円ごとに1枚増加 各枚数： 3枚 残高：1,922,500円 最大DD：14.39％
枚数を増加しない 各枚数： 1枚 残高： 1,554,820円 最大DD：13.32％
複数のシステムを稼動させることによって、最大DDのリスクが減り、資金が増加速度が速くなることが見て取れます。
特に、「10万円ごとに1枚増加」のパターンではその傾向が顕著に出ています。
これはエクイティーカーブ（資金推移）がスムーズなために枚数増加が早いタイミングで行なわれたためです。
※あくまで計算上ですのであしからず（＾＾;;
15万円ごと～・20万円ごと でも同様の傾向が見てとれます。
各トレードシステムの相関が低いことが前提ではありますが、システムトレードは異なったルールを複数使い、ポートフォリオ化することが、安定且つ利益を伸ばすポイントの一つといえます。
明日も、焦らず奢らず淡々と。
お疲れ様でした。
応援のポチッをお願いします。
=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
