本日の結果 ポジションサイジングその2

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    寄付きExit +5 ⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り (デモ)

**GroVes2(Sr4)   寄付きExit +5 ⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     -10|8725S-8735C

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       無し

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  -45|8715S-8760C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      無し

 

実損益合計 -50円

 強かったですね~~今日は。
どこかで崩れるかと思いきや、全然くずれませんでした。

GroVesは昨日の日中にあった含み損を一掃して、寄付きにプラスで手仕舞いでしたので、いい動きでした。

 

今日は、前回書いたポジションサイジングの考えたかについて続きを。
前回の内容はコチラ 

 

以下の前提条件でトレードを行い、資金増加ごとにmini-1枚づつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件 
トレードシステム New-Bokuchan-MA 
当初枚数    日経2225mini 1枚
当初資金    150,000
期間       2009年1月~2011年8月
手数料      往復105円
スリッページ  2円(価格追尾注文の場合はこのぐらい)
※枚数減は行なわない 

◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加  枚数:18枚 残高:1,556,095円 最大DD:61.60%
資金増加15万円ごとに1枚増加  枚数: 4枚  残高: 659,335円 最大DD:33.54% 
資金増加20万円ごとに1枚増加  枚数: 2枚  残高:  485,100円 最大DD:29.53%
枚数を増加しない         枚数: 1枚   残高:  443,640円 最大DD:24.69%

資金10万円ごとに1枚づつ増やしていった場合、枚数や資金は加速度的に増えていきますが、最大DDも61.6%まで増加します。

 

では、3つのトレードシステムを当初各1枚ずつで開始し、資金増加ごとにmini-1枚ずつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件 
トレードシステム1 New-Bokuchan-MA 
トレードシステム1 D-Trade2
トレードシステム1 LapTrade-01
当初枚数    日経2225mini 各1枚
当初資金    各150,000(合計+450000円)
期間       2009年1月~2011年8月
手数料      往復105円
スリッページ  2円(価格追尾注文の場合はこのぐらい)
※枚数減は行なわない  

◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加 各枚数:40枚 残高:10,099,290円 最大DD:47.13%
資金増加15万円ごとに1枚増加 各枚数: 7枚  残高:3,101,670円 最大DD:22.61% 
資金増加20万円ごとに1枚増加 各枚数: 3枚  残高:1,922,500円 最大DD:14.39%
枚数を増加しない        各枚数: 1枚   残高: 1,554,820円 最大DD:13.32%  

 

複数のシステムを稼動させることによって、最大DDのリスクが減り、資金が増加速度が速くなることが見て取れます。

特に、「10万円ごとに1枚増加」のパターンではその傾向が顕著に出ています。
これはエクイティーカーブ(資金推移)がスムーズなために枚数増加が早いタイミングで行なわれたためです。
※あくまで計算上ですのであしからず(^^;; 

15万円ごと~・20万円ごと でも同様の傾向が見てとれます。

 

各トレードシステムの相関が低いことが前提ではありますが、システムトレードは異なったルールを複数使い、ポートフォリオ化することが、安定且つ利益を伸ばすポイントの一つといえます。

 

明日も、焦らず奢らず淡々と。
お疲れ様でした。

 

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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

カテゴリー: トレード技術, 自動売買の結果, 資金管理 パーマリンク