本日の結果 連敗の確率

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    大引け225先物売り/TOPIX先物買い(デモ)

**GroVes2(Sr4)   前日持ち越し225先物買い/TOPIX先物売り→大引け手仕舞い -5

■自動売買ロボットGatorsRobo

前日ナイトセッション
**GatorsRobo1号(SrBreak-01)   サイン無し

日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)    -5
**GatorsRobo2 号(D-Trade2)      +35

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) +15

本日の実損益計 +40円

小利ではありますが、今日もトータルではプラスとなりました。

システムトレードにドローダウンはつきものですが、ストップロスの設定さえしっかりしておけば、後は連敗するか、勝率によってこの頻度と金額の目安を付けることが可能です。

勝率50%のシステムがあるとします。
2回に1回は勝つわけです。(2回に1回は負けます)

ですが、規則的に勝ち負けを繰り返すわけではありません。
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● こううまくはいかない訳ですね。

連勝することもありますが連敗することもあります。

では勝率50%で5連敗する確率はどのくらいかというと・・・・答えは3.125%

計算方法は簡単です。
2連敗する確率は 50%×50%=25% 
3連敗する確率は 25%×50%=12.5% ~~~

実際の頻度はどのくらいかというと、160日間の間で1回は5連敗することになります。

もちろん、これは統計的な観点からで一定期間以上で見た場合ですので、160日間で1度も無い場合もありますし逆にもっと多い場合もありますが、
160日に1度、5回×ストップロス程度のドローダウンがあることを覚悟したほうが良いということになります。

ちなみに、まったく相関の無いトレードシステムをもうひとつ稼動させた場合、
そのシステムが勝率50%だとすると、

両方のシステムが同時に5連敗する確率は、0.1%を切ります。
頻度は約5000日に1回ということになります。

 

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New Bokuchan_MA]を使用

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