今日は、お昼過ぎより外出していただめ後半は見ていませんでしたが、チョッとやられました。
Gro1-St4 N売りExit -20
Gro2-Sr1 サイン無し
Gro2-Sr2 N売りをそのままHold
Gro2-Sr4 N売りExit -20
寄り引けでは日経225は-80の下落 TOPIX先物は10P（-100）の下落 その差２０円がマイナス分です。
午前中はトントンくらいだったんですが、午後の下落の際で、少し差が広がっていったみたいです。
225先物が強いというよりはTOPIX先物が弱い感じです。
裁定取引で使われるペアはいくつかありますが、相関係数が高いほど同じ動きをします。
１がまったく同じ動きで最大値、
１に近いほど、トレードのリスクは少なくなるといえます。
日経平均と日経225先物、または日経225先物とミニは 0.999 ほぼ１です。
まったく同じ動きといって差し支えないレベルなのでなので、これでサヤ取りをするのは機関投資家ののすんごいシステムでなければ取れません。
日経225先物とTOPIX先物は 0.975 日経平均ほどではないですが、NYダウとNASDAQが、0.95程度なのでそれに比べても相関関係は高いといえます。
ちなみに、現物株の場合長期的な相関関係は0.8程度が
上限のようです。
てなことを書こうと思って、各データの相関を調べなおしてたら、TOPIXのデータに225のデータが混じっていて作業に2時間もかかってしまった！
それでは、皆様お疲れさまでした!!
◇今日もついてます。いつもありがとう感謝します ◆
