カテゴリー別アーカイブ: 資金管理

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　　　　 大引け手仕舞い ±0　(デモ）
＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　大引け手仕舞い ±0　　

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　　　　　 　-20｜8360S-8405C 8455L-8480C
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　  　　　　　　　サインなし　

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　-60｜8360L-8420Ｃ

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　  +15｜8370S-8385Ｃ
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　  +65｜8320S-8385Ｃ

今日のトレード実損益合計　±0円

昨日のナイトセッションでしっかり取れていましたが、結果的にはいってこいの結果となりました。

日中は残念でしたが、それても場中でのロスカットポイントをしっかり取ってありますので、今日の様な急騰でも大きなマイナスにはなりません。

 もちろん利益で終われば最高なのですが、それ以上に大きな損失を食らわないことが大切です。

単純な計算ですが、損失を取り戻すには
10%の損失⇒その資金から11％の利益
20%の損失⇒その資金から25％の利益
30%の損失⇒その資金から43％の利益 
が必要となります。

リスク管理もしっかり行なうことがトレードを継続するためにはとても重要ですね。

明日も焦らず奢らず淡々と。

お疲れ様でした。

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています 

大証のSPAN証拠金の計算方法が11月14日より変更されることに伴い、日経225先物のSPAN証拠金が変わります。
>>大阪証券取引所 SPANパラメータの設定情報 

 ラージ1枚あたり39万円となるわけですが、各証券会社は掛け目を変更するため、実際のトレードに必要な証拠金にはあまり大きな影響は出ないようです。
11月14日（月）のナイトセッションより各社変更になります。 

◆カブドットコム証券
 現在　：270,000円×　1倍＝270,000円
変更後：390,000円×　1倍＝390,000円 

◆楽天証券 
 現在　：270,000円×1.5倍＝405,000円
変更後：390,000円×　1倍＝390,000円

◆クリック証券
 現在　：270,000円×1.4倍＝378,000円
変更後：390,000円×1.2倍＝438,000円 

◆マネックス証券
 現在　：270,000円×1.4倍＝378,000円
変更後：390,000円×　1倍＝390,000円 

マネックス証券のみ、日中のポジションを持ち越す場合には注意が必要です。
日中引け（15：15）より ナイトセッション開始（16：30）までの間のみ、最低維持証拠金及び基本証拠金が大きくなりますのでご注意ください。
最低維持証拠金429,000円　（390,000円×1.1倍）
基本証拠金 546,000円　（390,000円×1.4倍）

 ミニについてはそれぞれ10分の１の計算となります。

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　225先物売り/Topix先物買いポジション ホールド中（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　寄付き　225先物売り/Topix先物買い

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8545L

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8545L

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8700L-8620Ｃ +80

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

昨日の相場雑感で寄り引けトレードについて書かせていただきましたが、今日はその例を元にドローダウンについて計算して見ます。

昨日の内容はコチラ

昨日のおさらい
１．寄り引けトレードの場合は、『損小利大』が成り立たないために勝率がポイントとなる。
２．勝率は60％程度はほしい。 

では、ここで勝率60％の場合の連敗の確率について計算してみます。

2連敗する確率は　40％×40％　＝　16％　12.5日に1回
3連敗する確率は　16％×40％　＝　6.4％　31日に1回
4連敗する確率は　6.4%×40％　＝　2.56％　 78日に1回
5連敗する確率は　2.56%×40％　＝　1.024％　 195日に1回

 概ね1年に1回は5連敗する計算です。
2001年1月～2011年9月までの寄り引け値幅は95円ほどですので、
平均で見ると、95円×5日　＝　475円　は1年に1度はマイナスになりますが、実際には値幅がもっと大きくなる場合もあります。
 

2001年1月～2011年9月までの寄り引け値幅標準偏差は87.1円ですので、以下の計算から、
マイナストレードの約95％は最大▲270円の範囲内で収まります。
平均値幅96.2円+標準偏差87.10×2　＝　270円 

このことから、270円×5 = 1,350円はドローダウンが起こることを充分意識しておく必要がありそうです。

※この計算は、あくまでもストップロスを置いていない寄り引けトレードを元にしたものです。
ロスカットを厳密に行なって損失を限定している場合には、この例は当てはまりませんのであしからずです。

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　寄付225売り/Topix買い（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　ポジションホールド2日目　

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8770S

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8770S

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8715L-8650Ｃ -65

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　　寄付きＥｘｉｔ　+5　⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り　(デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　　寄付きＥｘｉｔ　+5　⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　　-10｜8725Ｓ-8735Ｃ

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　  　　無し

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　-45｜8715Ｓ-8760Ｃ

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　無し

実損益合計　-50円

 強かったですね～～今日は。
どこかで崩れるかと思いきや、全然くずれませんでした。

GroVesは昨日の日中にあった含み損を一掃して、寄付きにプラスで手仕舞いでしたので、いい動きでした。

今日は、前回書いたポジションサイジングの考えたかについて続きを。
前回の内容はコチラ 

以下の前提条件でトレードを行い、資金増加ごとにmini-1枚づつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件 
トレードシステム　New-Bokuchan-MA 
当初枚数　　　　日経2225mini　1枚
当初資金　　　　150,000
期間　　　　　　　2009年1月～2011年8月
手数料　　　　　 往復105円
スリッページ　　2円（価格追尾注文の場合はこのぐらい）
※枚数減は行なわない 

◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加　　枚数：18枚　残高：1,556,095円　最大DD：61.60％
資金増加15万円ごとに1枚増加　　枚数： 4枚　 残高：　659,335円　最大DD：33.54％ 
資金増加20万円ごとに1枚増加　　枚数： 2枚　 残高：  485,100円　最大DD：29.53％
枚数を増加しない　　　　　  　　枚数： 1枚　  残高：  443,640円　最大DD：24.69％

資金10万円ごとに1枚づつ増やしていった場合、枚数や資金は加速度的に増えていきますが、最大DDも61.6％まで増加します。

では、３つのトレードシステムを当初各1枚ずつで開始し、資金増加ごとにmini-1枚ずつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件 
トレードシステム1　New-Bokuchan-MA 
トレードシステム1　D-Trade２
トレードシステム1　LapTrade-01
当初枚数　　　　日経2225mini　各1枚
当初資金　　　　各150,000（合計+450000円）
期間　　　　　　　2009年1月～2011年8月
手数料　　　　　 往復105円
スリッページ　　2円（価格追尾注文の場合はこのぐらい）
※枚数減は行なわない  

◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加　各枚数：40枚　残高：10,099,290円　最大DD：47.13％
資金増加15万円ごとに1枚増加　各枚数： 7枚　 残高：3,101,670円　最大DD：22.61％ 
資金増加20万円ごとに1枚増加　各枚数： 3枚　 残高：1,922,500円　最大DD：14.39％
枚数を増加しない　　　　　  　各枚数： 1枚　  残高： 1,554,820円　最大DD：13.32％　 

複数のシステムを稼動させることによって、最大DDのリスクが減り、資金が増加速度が速くなることが見て取れます。

特に、「10万円ごとに1枚増加」のパターンではその傾向が顕著に出ています。
これはエクイティーカーブ（資金推移）がスムーズなために枚数増加が早いタイミングで行なわれたためです。
※あくまで計算上ですのであしからず（＾＾;; 

15万円ごと～・20万円ごと　でも同様の傾向が見てとれます。

各トレードシステムの相関が低いことが前提ではありますが、システムトレードは異なったルールを複数使い、ポートフォリオ化することが、安定且つ利益を伸ばすポイントの一つといえます。

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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

昨日は若干のマイナスですが、現在は若干の含み益状態。
昨日の分を取り返したいですが、どうなるでしょ。。

昨日より証拠金が下がりました。
日経225先物　360,000円
ＴＯＰＩＸ先物　  255000円

9/20からは更に下がります。
日経225先物　240,000円
ＴＯＰＩＸ先物　  195,000円

その後は大きな変動が無い限りはしばらく変わりません。

証拠金が安くなったからといってリスクまで減ったわけではないので、
資金管理はしっかり行なう必要があります。

一般的には証拠金+最大ドローダウン×2倍を用意するなどどいいますが、
これは、ロスカットをどう考えるかによっても違います。

ロスカット値を1トレード当たり300円などに設定していれば、3連敗でも
900円のマイナスになる恐れがありますから、その分もあわせて充分な
資金を証券口座に入れておく必要がありますが、無理のないロスカット
設定さえしておけばそこまで大きく見る必要もないと思います。

ドローダウンも、リーマンショックの時などに発生したものは異常値ですので、
平常時であればそこまで出ることがありません。

重要なことはサイン通りにトレードを行なうこと。
証拠金が無くなってトレードを見送ってしまったということは避けなければいけません。

１．毎日のトレードに支障が無い資金を証券口座に入れておく。
（目安は証拠金+異常値を省いた最大ＤＤ×１程度）
２．証券口座以外にいつでも追加できる資金を確保しておく。

という考え方がやりやすいと思います。

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　サイン無し（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　サイン無し

■自動売買ロボットGatorsRobo
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo1号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・・・・・サイン無し

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・・・・サイン無し

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・・・・8515Ｓ

ライブカメラ非表示
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・・・・8515L

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　 　寄付き手仕舞い｜大引け225先物買い/TOPIX先物売　　　+5  (デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　　寄付き225先物買い/TOPIX先物売｜大引け手仕舞い　　　±0

■自動売買ロボットGatorsRobo

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo1号(SrBreak-01)　　　　　　サイン無し

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　  　　-5

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo３号 (New-Bokuchan-MA) 　+45

本日の実損益合計　+40

GroVes２は日中の含み益が+30円程度まで広がっていたものが大引けは±0円で終了。
残念でした（＾＾；；）

GatorsRobo2号　1回目のトレード8695S→8720E　-25　
2回目のトレード8720L→8740E　+20

GatorsRobo3号　8675L→8720　+45

マイナスを他のトレードで補ったカタチとなりました。

日経225先物の証拠金が下がってきました。
現在の証拠金最低基準額（プライススキャンレンジ）は570,000円ですが、
来週からは540,000円。

9月21日からの予想では240,000円となっています。
（相場の変動によって変わることがあります。）
SPANパラメーターの設定情報

TOPIX先物はまだ高いですが、追っかけ下がってくると思うので、
ずいぶん取引しやすくなりますね。

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade2]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New Bokuchan_MA]を使用