本日の結果　損益集計とグラフが毎日更新になります。

投稿日: 2011/11/02 作成者: ichiban

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　　　　サイン無し　(デモ）
＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　225先物売りTopix先物買い　継続　　

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　　　　　  -15｜8710Ｌ-8695Ｃ
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　  　　　　　　-30｜8685L-8675Ｃ 8675S-8695C　

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　 -15｜8685Ｌ-8670Ｃ

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　  -40｜8710S-8750Ｃ
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　  +60｜8800L-8740Ｃ

今日のトレード実損益合計　-40円
はっきりしない相場でしたね。

 

11月より、GatorsRobo用サインファイルの損益表とグラブを毎日更新することにしました。
正式データでのシステム損益ですので実際のトレード結果と若干ことなることもありますが、
スリッページのほとんど無いトレードをおこなっているため実損益と概ね同じになります。

各ファイル名をクリックすると、損益一覧表とグラフの最新版が表示されます。
GatorsRoboサインファイル

 今日はこれからセミナーに出席のため、手短で失礼します。

明日は文化の日ですね。
皆様、ごゆっくりお休みください。

私はオフィスで作業をしていますのでお問い合わせはお気軽にどうぞ～～（＾＾;;  

お疲れ様でした。 

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています 

 

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昼の相場雑感　寄り引けトレードの理解

投稿日: 2011/11/02 作成者: ichiban

先日、一部の方にメールでお送りした内容ですが、重要なポイントなのでさらに詳しく解説します。

システムトレードで日経225先物を取引する場合、寄付きにエントリーして大引けで手仕舞う、いわゆる『寄り引け』というトレードが良く行なわれています。

データも日足のみで検証できますし、他に仕事をしていて日中にザラ場を見ることが出来ない方には時間があまり掛からないやりやすい方法です。

寄り引けの場合、一般的にはザラ場中はロスカットをせずに大引けで決済を行ないます。
※逆指値注文などを使ってロスカット設定する場合もありますが、設定した価格になってから成行き注文を出しますので高い確率でスリッページが発生します。

寄り引けのトレードで重要なのは勝率です。 

仮に上昇した日と下落した日を比較して、寄り引けの値幅が同じと仮定した場合、勝率が50％より高くない限り利益は見込めません。

では実際に過去のデータから上昇した日と下落した日の寄り引け値幅を比較してみます。

2001年1月～2004年12月
上昇日の一日あたり平均：97.42円
下落日の一日あたり平均：104.10円　

2005年1月～2011年9月
上昇日の一日あたり平均：94.59円　
下落日の一日あたり平均：92.18円

2001年1月～2011年9月（上記両期間通算）
上昇日の一日あたり平均：95.65円　
下落日の一日あたり平均：96.69円

下落が強い期間とその逆がありますが、2001年からの通期で見るとほぼ同じと見てよいでしょう。
※日経平均が2000年に大量の銘柄入れ替えを行なっているため2001年からのデータを使用しています。 

上昇時と下落時の値幅がほぼ同じ以上、利益になる場合の期待値と損失になる場合の期待値はほぼ同じになります。
このためこのトレード手法にはよく言われる『損小利大』という考え方は当てはまらず、重要なのは勝率ということになります。

■寄り引けトレードを行なう際の勝率とプロフィットファクターの関係
※プロフィットファクターとは・・・損失額に対する利益の倍数（利益額÷損失額）

勝率50％の場合：プロフィットファクター　≒1.00
勝率55％の場合：プロフィットファクター　≒1.22
勝率60％の場合：プロフィットファクター　≒1.50

実際には手数料等もあるために、寄り引けトレードでは少なくとも勝率60％、
プロフィットファクター1.50以上は欲しいところです。

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有効な寄り引けのトレードルールがある場合、GatorsRoboで自動売買を行なうことでザラ場中に機動的なロスカット・利食いを行なうことが出来るため、損失を限定し利益を伸ばす『損小利大』の取引が可能になります。

 

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　サイン無し（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　寄付225売り/Topix買い　

 

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・8710Ｌ

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8685L

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8685Ｌ

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・8710S-8750Ｃ -40
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8800Ｓ-8740Ｃ +60

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

カテゴリー: 225自動売買GatorsRobo, お昼の自動売買, トレードルール, トレード技術 | 昼の相場雑感　寄り引けトレードの理解 はコメントを受け付けていません

自動売買ロボットGatorsRobo 入門講座

本日の結果　東証が個人投資家向け特設サイトをオープン

投稿日: 2011/11/01 作成者: ichiban

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　　　　寄付き手仕舞い　大引けサイン無し　+65　(デモ）
＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　寄付き手仕舞い　大引けサイン無し　 +65　

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　　　　　  +40｜8880Ｌ-8920Ｃ
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　  　　　　　　+30｜8880S-8850Ｃ　

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　 -20｜8880Ｌ-8860Ｃ

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　  -10｜8890S-8900Ｃ
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　  +50｜8950L-8900Ｃ

今日のトレード実損益合計　+155円
11月初日は幸先の良いスタートとなりました。

 

このところ調子があまりよくなかったGroVesですが、今日は快勝です。

お昼のブログでGatorsRoboの開発について少し書かせていただきましたが、GroVesユーザーの方から『GroVesの今後の状況はどうなってるのか？』とお問い合わせのメールをいただきました。

11月21日に東証のデリバティブシステムがTdex+に刷新されます。
これに伴い、処理速度も高速化され、取引時間や寄付・引けの処理方法が変更になります。

このタイミングにあわせて精度向上のための処理や対応証券会社の追加など、 比較的大幅なアップデートを施す予定ですのでどうぞご安心ください。

この件に関連してですが、東証さんがこんなサイトをオープンされたのでご紹介します。
ぜひご覧ください。 

個人投資家向けデリバティブ特設サイト

すごいでしょう～～？
まさか東証さんがここまでやると思いませんでした(^^)

 主に個人投資家の皆様向けに作成されていて、新システムの変更点や東証デリバティブの特徴がわかりやすくまとまっています。

東証さんも今回は本気みたいですので、日経225先物メインだったデリバティブも盛り上がってきそうですね。

 

明日も焦らず奢らず淡々と
お疲れ様でした。 

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています 

 

カテゴリー: TOPIX, マーケット情報, 自動売買の結果 | 本日の結果　東証が個人投資家向け特設サイトをオープン はコメントを受け付けていません

昼の相場雑感　ロボットの開発・研究継続中

投稿日: 2011/11/01 作成者: ichiban

昨日は、介入のスラストを食らって歴史的？大敗でしたが、ナイトセッションからは調子を取り戻しつづあります。

※スラストとは　直訳すると、推力・推進力
　トレード用語として使用する場合には、価格の急騰や急落を意味する。
　ロウソク足で長い陽線・陰線が出た際に使うことが多い。 

現在は、GatorsRobo2号と3号が同値で両建て状態。
他は全て手仕舞い終了しました。 

昨日行なったGatorsRoboアップデートではMINIデータへの対応のほかに価格データ作成の精度が向上しておりますが、さらなる機能強化に向けて開発を続けています。

時には処理タイミングについてのミリ秒単位の調整やテストも。。 

 

すでに自動売買ロボットとしては他にはない高いレベルのものだと自負していますが、資産運用の手足となる重要な部分ですので今後も怠ることなく研究を継続していきたいと思います。

 

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　寄付き手仕舞い　+65（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　寄付き手仕舞い　+65

 

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・8880Ｌ-8920Ｃ　+40

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8880Ｓ

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8880Ｌ

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・8890S-8900Ｃ -10
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8950Ｓ-8900Ｃ +50

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

カテゴリー: お昼の自動売買, トレード環境, 自動売買ロボット開発 | 昼の相場雑感　ロボットの開発・研究継続中 はコメントを受け付けていません
稼動中！ 自動売買ロボットGatorsRobo ライブ画像

自動売買 ライブカメラ
リアルタイムトレード公開中

1年のご挨拶

投稿日: 2011/10/31 作成者: ichiban

皆様　日頃より２２５ラボをご覧いただきありがとうございます。

当サイト「225ラボ」の運営を引き継いでから、早いもので丸1年がたちました。

この1年の間に色々なことがありましたが、運営を続けてくることが出来たのは、当サイトをご利用いただいている皆様のご支援・ご指導のおかげです。

この場を借りて、皆様に深く御礼申し上げます。

当初から今も変わらず試行錯誤の連続ではありますが、少しずつでも投資家の皆様に役立つサービスを提供出来るよう、一歩づつでも進んでいきたいと思います。

今後とも、当サイト「225ラボ」をご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。

 

2011年10月31日　　　　　　
株式会社ゲイターズ　　　　
代表取締役社長　市川　武史 
ichiban 

 

カテゴリー: ご挨拶 | 1年のご挨拶 はコメントを受け付けていません

本日の結果　残念orz

投稿日: 2011/10/31 作成者: ichiban

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　　　　大引け225先物売り/Topix先物買い　(デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　大引け225先物売り/Topix先物買い　

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　　　　　　-140｜9020S-9160Ｃ

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　  　　　　　　無し　

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　-155｜9005S-9160Ｃ

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　-50｜9050Ｌ-9000Ｃ
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　-40｜9050L-9010Ｃ

 今日のトレード実損益合計　-385円

く～～ここで介入ですか～～。
予想してもしょうがないのですが、予想してませんでした（＾＾；；

痛恨ではありますが、これも相場ですので明日も変わらず淡々といきたいと思います。 

今日は別でもう一つ書きます。

 

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています 

 

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昼の相場雑感　完全に勘違いしてました。

投稿日: 2011/10/31 作成者: ichiban

てっきり、先週の金曜日が月末だと思ってましたが、今日が10月最終日だったんですね。(^^;;
完全に勘違いでした。

しかし、ここで介入ですか～～（ＴＴ）
残念ながら日中はロスカットで終了となりました。

システムトレードはこういったものも全て織り込んだ上でルールを作成しているので、
致し方ないですが、悔しいですね。

GatorsRoboはミニデータへの対応テストが完了しましたので、本日夕方にはアップデート版をご利用者様に向けてご用意させていただきます。

■従来版　分足作成：ラージ　　　　　　　　注文銘柄：ラージとミニの選択
■改良版　分足作成：ラージとミニの選択　　注文銘柄：ラージとミニの選択 

通常利用ではラージで問題ないと思われますが、ご要望もあったために機能を拡充いたしました。

 

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　サイン無し（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　サイン無し

 

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・9020Ｓ-9160　-140

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・サイン無し

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・9005S-9160　-155

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・9050L-9000Ｃ -50
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・9050L-9010Ｃ -40

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

カテゴリー: 225自動売買GatorsRobo, お昼の自動売買 | 昼の相場雑感　完全に勘違いしてました。 はコメントを受け付けていません