昨日の相場雑感で寄り引けトレードについて書かせていただきましたが、今日はその例を元にドローダウンについて計算して見ます。
昨日の内容はコチラ
昨日のおさらい
１．寄り引けトレードの場合は、『損小利大』が成り立たないために勝率がポイントとなる。
２．勝率は60％程度はほしい。
では、ここで勝率60％の場合の連敗の確率について計算してみます。
2連敗する確率は 40％×40％ ＝ 16％ 12.5日に1回
3連敗する確率は 16％×40％ ＝ 6.4％ 31日に1回
4連敗する確率は 6.4%×40％ ＝ 2.56％ 78日に1回
5連敗する確率は 2.56%×40％ ＝ 1.024％ 195日に1回
概ね1年に1回は5連敗する計算です。
2001年1月～2011年9月までの寄り引け値幅は95円ほどですので、
平均で見ると、95円×5日 ＝ 475円 は1年に1度はマイナスになりますが、実際には値幅がもっと大きくなる場合もあります。
2001年1月～2011年9月までの寄り引け値幅標準偏差は87.1円ですので、以下の計算から、
マイナストレードの約95％は最大▲270円の範囲内で収まります。
平均値幅96.2円+標準偏差87.10×2 ＝ 270円
このことから、270円×5 = 1,350円はドローダウンが起こることを充分意識しておく必要がありそうです。
※この計算は、あくまでもストップロスを置いていない寄り引けトレードを元にしたものです。
ロスカットを厳密に行なって損失を限定している場合には、この例は当てはまりませんのであしからずです。
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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 寄付225売り/Topix買い（デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) ポジションホールド2日目
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8770S
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8770S
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8715L-8650Ｃ -65
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能
