225Laboマガジン第7回:自動売買に最適な環境を整えるための3つのポイント

※本記事は、2024/11/8に配信された225Laboマガジンのバックナンバーです

当メルマガをご覧の皆さんは、システムトレード(シストレ)という言葉をよく耳にされると思います。シストレはあらかじめ決めた一定の取引ルールに従って、機械的・継続的にトレードする手法全般を意味します。そのため、シストレは手動で行うことも可能です。

このようなシストレをコンピュータプログラムなどによって自動的に行う手法を自動売買と呼び、取引には専用ツール(以下、自動売買ツール)を使うのが一般的です。

自動売買ツールでは、あらかじめ設定した条件が成立した場合にアクションが実行されるようにルールを決めておけば、人が操作しなくても売買が可能となります。例えば、「日経平均株価が○○円になったら」という条件に基づいて、「○○円で発注」などの取引が自動的に行われるようになります。

しかし、工夫を凝らしてルールを決めたとしても、取引環境によっては最適なタイミングで売買取引が成立せず、想定外の損失が広がる可能性があります。それでは、どんなに優れた自動売買ツールを導入しても意味がありません。

今回は、売買取引を予定通り成立させるために、自動売買の取引環境に関する対策をご紹介します。機会損失を軽減するための対策として「インターネットへの接続方法」「インターネット回線」「パソコンスペック」の3つのポイントをご紹介します。

<ポイント1:インターネットへの接続方法の対策>

自動売買ツールを適切に使用するためには、パソコンが常にインターネット回線に繋がり安定した通信が可能な状態であることが必須となります。

通信が不安定になる原因の一つとして、インターネットへの接続方法が挙げられます。もし、Wi-Fiによって接続している場合は、スマートフォンやタブレットなど他のデバイスの接続数などによって電波干渉(混線)や接続障害が発生する可能性が考えられます。そのため、自動売買ツールを使用する場合はLANケーブルによる有線接続をおすすめします。

<ポイント2:インターネット回線の対策>

さらに、どのようなインターネット回線を利用しているのかを確認しておきましょう。光回線やCATV(ケーブルテレビ)などのブロードバンド回線が最適ですが、ブロードバンドのなかでも、とくに光回線は、高速・大容量の通信が実現できます。対応エリアも広がっており、国内普及率は99%以上(2022年3月末時点)となりますので、エリア内であれば光回線を選択することによって、安定した通信環境が得られます。

<ポイント3:パソコンのスペックにも注意>

設定したルールに基づき、適切なタイミングで必要な取引を滞りなく行うためには、パソコンの動作に関わるスペックにも注意が必要です。当社がご提供する自動売買ツール「GatorsRobo(ゲイターズロボ)」の場合は、以下の動作環境が目安となります。

・OS:Windows 10/11、Windows Server 2019以上

・CPU:

– Intel Core i5以上、AMD Ryzen 5以上
– 目安として過去5年以内に発売されたPCをお薦めします。
– Intel Celeronのような省電力CPUは、省電力化するために処理能力を犠牲にしている製品も多いため避けてください。
– Qualcommなどの、Arm系CPUはサポートしておりません。

・メモリー:8G以上

・ストレージ:SSD搭載

・必要ソフト:Microsoft Excel

※2013以上、またはMicrosoft 365(デスクトップアプリのみ。Web版は非対応)

また、これから取引用に新規パソコンを購入するご予定の場合は、WindowsUpdateによる不定期の更新・再起動が勝手に行われ取引に支障が出てしまうのを防ぐために、設定の自由度が高いWindows10/11Proを選択されることをおすすめします。

<GatorsRoboのご案内>

自動売買ツールは、一度設定すれば感情に左右されることなく、毎日自動で取引を行うことが可能です。日々仕事などで多忙な方や、パソコンの前に座り続けることが難しい方も、継続して取引が続けられます。しかし、一方では通信回線やパソコンのスペックなどの取引環境を整えなければ、思惑通りの売買ができないという落とし穴が存在します。当社の「GatorsRobo(ゲイターズロボ)」のオンラインデモでは、専任のサポート担当者に直接質問ができますので、これから購入されるパソコンなどについての相談も可能です。ぜひお気軽にご利用ください。

◆14日間無料試用版

https://225labo.com/modules/products/trial.html

◆オンラインデモ

https://225labo.com/modules/demo/

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株式会社ゲイターズ 投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第3289号

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町5F

050(6861)0225

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※当メールマガジン中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではございません。

※投資に関する決定はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

※GatorsRoboシリーズご利用にあたっての注意点

  • 有価証券関連デリバティブ取引においては、指標の変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれ(元本欠損が生ずるおそれ)があります。また、委託した証拠金を担保として証拠金の額を上回る多額の取引をすることができるため、損失の額が証拠金等の額を上回ることとなるおそれ(元本超過損が生ずるおそれ)があります。
  • ご利用にあたっては、ご契約前に、必ず契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただくよう、お願いいたします。
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2024年11月14日 今日のシグナル

GatorsRoboシリーズ用各サインファイルの本日のシグナルを掲載しています。
参考値として御覧ください。

■日経225自動売買プラットフォーム GatorsRobo

>>日中
*ND_Balance-01 ・・・・ 38900L-38760C |-140
*New Bokuchan_MA V2・ シグナルなし
*ASB_Trade-01・・・・・ シグナルなし
*D_Trade-03・・・・・・ シグナルなし
*LapTrade-01・・・・・・ シグナルなし

>>ナイトセッション
*Ravi Trend-S ・・・・・ 38670S-38570C |+100
*RaviTrend-01・・・・・ 38860L-38850C |-10
*SrBreak-02 ・・・・・・ シグナルなし

>>スイング
*MA_Swing-01・・・・・ シグナルなし
*S-MACD-01-15・・・・ 38970L-38900C 38600S-38610C 38530S |-80
*Ti_Swinger-01 ・・・・ 38970L-38860C 39050L-38890C 38660S |-270

■全取引時間裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNTPRO

>>スイング
*RANGE_MACD-30-V3・ 38860L:2717S-38660C:2714.5C |-175
*NT_SLOPE-30 ・・・・ 38860L:2717S-38610C:2705C 39050L:2734S-38760C:2717C |-250
*NT_SLOPE-15 ・・・・ 38800L:2713.5S-38570C:2702.5C 39070L:2735S-38760C:2717C |-250
*NT_Dive02-30 ・・・・ 38850L:2715.5S-38610C:2705C 38760L:2719.5S |-135
*NT_Dive02-15 ・・・・ 38800L:2713.5S-38570C:2702.5C 38930S:2715.5L-39070C:2735C 39050L:2734S-38760C:2717C |-185

■裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT

>>寄り引け
*TrendJack-02・・・・・ シグナルなし
*Ti BandTrade-01 ・・・ シグナルなし
*GrovesRate-02 ・・・・ シグナルなし
*TickChecker-01・・・・ 8:45 38920S:2719L

シグナルは日々のマーケットデータを使用して算出しています。
実際の取引ではマーケットデータの価格と約定価格が異なるため、実際の損益と完全に一致するものではありません。

GatorsRoboNTのシグナルは正式な価格データを使用して計算していますが実際の取引では寄付き・引け直前の板の状況から寄付き値・引け値を予測してシグナル判定を行います。
このため予測した値の誤差によりこの表のシグナルと実際のシグナルは完全に一致するものではありません。

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自動売買ロボットGatorsRobo 入門講座

2024年11月13日 今日のシグナル

GatorsRoboシリーズ用各サインファイルの本日のシグナルを掲載しています。
参考値として御覧ください。

■日経225自動売買プラットフォーム GatorsRobo

>>日中
*ND_Balance-01 ・・・・ 39380L-39290C |-90
*New Bokuchan_MA V2・ 39380L-39290C |-90
*ASB_Trade-01・・・・・ シグナルなし
*D_Trade-03・・・・・・ 39260L-39140C |-120
*LapTrade-01・・・・・・ シグナルなし

>>ナイトセッション
*Ravi Trend-S ・・・・・ 39350S-39410C |-60
*RaviTrend-01・・・・・ 39350S-39390C |-40
*SrBreak-02 ・・・・・・ 39350S-39410C |-60

>>スイング
*MA_Swing-01・・・・・ 39390S-39490C |-100
*S-MACD-01-15・・・・ シグナルなし
*Ti_Swinger-01 ・・・・ 39190S-39350C |-160

■全取引時間裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNTPRO

>>スイング
*RANGE_MACD-30-V3・ 39180L:2735S-38660C:2705C |-220
*NT_SLOPE-30 ・・・・ 39350L:2741.5S-38940C:2714.5C |-140
*NT_SLOPE-15 ・・・・ 39350L:2741.5S-39020C:2721C |-125
*NT_Dive02-30 ・・・・ 38850L:2715.5S
*NT_Dive02-15 ・・・・ 39350L:2741.5S-39020C:2721C |-125

■裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT

>>寄り引け
*TrendJack-02・・・・・ シグナルなし
*Ti BandTrade-01 ・・・ シグナルなし
*GrovesRate-02 ・・・・ シグナルなし
*TickChecker-01・・・・ 前日 39200L:2726S – 15:45 38650C:2705C |-340

シグナルは日々のマーケットデータを使用して算出しています。
実際の取引ではマーケットデータの価格と約定価格が異なるため、実際の損益と完全に一致するものではありません。

GatorsRoboNTのシグナルは正式な価格データを使用して計算していますが実際の取引では寄付き・引け直前の板の状況から寄付き値・引け値を予測してシグナル判定を行います。
このため予測した値の誤差によりこの表のシグナルと実際のシグナルは完全に一致するものではありません。

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2024年11月12日 今日のシグナル

GatorsRoboシリーズ用各サインファイルの本日のシグナルを掲載しています。
参考値として御覧ください。

■日経225自動売買プラットフォーム GatorsRobo

>>日中
*ND_Balance-01 ・・・・ 39660S-39780C |-120
*New Bokuchan_MA V2・ 39660S-39780C |-120
*ASB_Trade-01・・・・・ シグナルなし
*D_Trade-03・・・・・・ 39620S-39710C |-90
*LapTrade-01・・・・・・ シグナルなし

>>ナイトセッション
*Ravi Trend-S ・・・・・ 39680L-39700C |+20
*RaviTrend-01・・・・・ 39680L-39700C |+20
*SrBreak-02 ・・・・・・ 39680L-39640C |-40

>>スイング
*MA_Swing-01・・・・・ 39460L-39600C 39390S |+140
*S-MACD-01-15・・・・ 39160L-39560C 39660S-39680C |+380
*Ti_Swinger-01 ・・・・ 39740L-39480C |-260

■全取引時間裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNTPRO

>>スイング
*RANGE_MACD-30-V3・ 39330L:2745.5S-39780S:2750.5L-39740L:2766.5S-39390C:2748.5C |+430
*NT_SLOPE-30 ・・・・ 39640L:2751S-39710C:2754C |+50
*NT_SLOPE-15 ・・・・ 39640L:2751S-39710C:2754C |+50
*NT_Dive02-30 ・・・・ 39430S:2735L-39660C:2745C 39730L:2762S-39480C:2756.5C |-325
*NT_Dive02-15 ・・・・ 39640S:2744.5L-39640C:2751C 39720L:2758.5S-39680C:2766C |-50

■裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT

>>寄り引け
*TrendJack-02・・・・・ シグナルなし
*Ti BandTrade-01 ・・・ 8:45 39610L:2749S – 15:45 39410C:2743.5C |-145
*GrovesRate-02 ・・・・ 8:45 39610L:2749S – 15:45 39410C:2743.5C |-145
*TickChecker-01・・・・ 前日 39200L:2726S

シグナルは日々のマーケットデータを使用して算出しています。
実際の取引ではマーケットデータの価格と約定価格が異なるため、実際の損益と完全に一致するものではありません。

GatorsRoboNTのシグナルは正式な価格データを使用して計算していますが実際の取引では寄付き・引け直前の板の状況から寄付き値・引け値を予測してシグナル判定を行います。
このため予測した値の誤差によりこの表のシグナルと実際のシグナルは完全に一致するものではありません。

カテゴリー: 自動売買の結果 | 2024年11月12日 今日のシグナル はコメントを受け付けていません

2024年11月11日 今日のシグナル

GatorsRoboシリーズ用各サインファイルの本日のシグナルを掲載しています。
参考値として御覧ください。

■日経225自動売買プラットフォーム GatorsRobo

>>日中
*ND_Balance-01 ・・・・ 39460S-39540C |-80
*New Bokuchan_MA V2・ 39460S-39540C |-80
*ASB_Trade-01・・・・・ シグナルなし
*D_Trade-03・・・・・・ 39310S-39460C |-150
*LapTrade-01・・・・・・ シグナルなし

>>ナイトセッション
*Ravi Trend-S ・・・・・ 39280S-39300C |-20
*RaviTrend-01・・・・・ 39280S-39300C |-20
*SrBreak-02 ・・・・・・ シグナルなし

>>スイング
*MA_Swing-01・・・・・ 39490S-39360C 39460L |+130
*S-MACD-01-15・・・・ 39490S-39180C 39160L |+310
*Ti_Swinger-01 ・・・・ 39520S-39070C 39530L-39440C |+360

■全取引時間裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNTPRO

>>スイング
*RANGE_MACD-30-V3・ 39330L:2745.5S
*NT_SLOPE-30 ・・・・ 39130L:2723S-39530C:2746.5C |+165
*NT_SLOPE-15 ・・・・ 39490L:2751S-39530C:2746.5C |+85
*NT_Dive02-30 ・・・・ 39860S:2770.5L-39100C:2720C 39430S:2735L |+255
*NT_Dive02-15 ・・・・ 39860S:2770.5L-39120L:2721S-39530C:2746.5C 39450S:2740.5L-39530C:2738.5C |+300

■裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT

>>寄り引け
*TrendJack-02・・・・・ シグナルなし
*Ti BandTrade-01 ・・・ シグナルなし
*GrovesRate-02 ・・・・ 8:45 39200L:2726S – 15:45 39550C:2741C |+200
*TickChecker-01・・・・ 前日 39650S:2759.5L – 8:45 39200L:2726S |+115

シグナルは日々のマーケットデータを使用して算出しています。
実際の取引ではマーケットデータの価格と約定価格が異なるため、実際の損益と完全に一致するものではありません。

GatorsRoboNTのシグナルは正式な価格データを使用して計算していますが実際の取引では寄付き・引け直前の板の状況から寄付き値・引け値を予測してシグナル判定を行います。
このため予測した値の誤差によりこの表のシグナルと実際のシグナルは完全に一致するものではありません。

カテゴリー: 自動売買の結果 | 2024年11月11日 今日のシグナル はコメントを受け付けていません

2024年11月8日 今日のシグナル

GatorsRoboシリーズ用各サインファイルの本日のシグナルを掲載しています。
参考値として御覧ください。

■日経225自動売買プラットフォーム GatorsRobo

>>日中
*ND_Balance-01 ・・・・ シグナルなし
*New Bokuchan_MA V2・ シグナルなし
*ASB_Trade-01・・・・・ シグナルなし
*D_Trade-03・・・・・・ シグナルなし
*LapTrade-01・・・・・・ シグナルなし

>>ナイトセッション
*Ravi Trend-S ・・・・・ 39520L-39490C |-30
*RaviTrend-01・・・・・ 39360L-39330C |-30
*SrBreak-02 ・・・・・・ 39520L-39680C |+160

>>スイング
*MA_Swing-01・・・・・ 39490S
*S-MACD-01-15・・・・ 39540L-39470C 39490S |-70
*Ti_Swinger-01 ・・・・ 39440L-39640C 39520S |+200

■全取引時間裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNTPRO

>>スイング
*RANGE_MACD-30-V3・ 39330L:2745.5S
*NT_SLOPE-30 ・・・・ 39330L:2745.5S-39420C:2746C |+85
*NT_SLOPE-15 ・・・・ 39220L:2732S-39490C:2751C |+80
*NT_Dive02-30 ・・・・ 39320L:2738.5S-39300C:2748C 39860S:2770.5L |-115
*NT_Dive02-15 ・・・・ 39240L:2741S-39490C:2751C 39860S:2770.5L |+150

■裁定取引自動売買プラットフォーム GatorsRoboNT

>>寄り引け
*TrendJack-02・・・・・ シグナルなし
*Ti BandTrade-01 ・・・ シグナルなし
*GrovesRate-02 ・・・・ シグナルなし
*TickChecker-01・・・・ 8:45 39650S:2759.5L

シグナルは日々のマーケットデータを使用して算出しています。
実際の取引ではマーケットデータの価格と約定価格が異なるため、実際の損益と完全に一致するものではありません。

GatorsRoboNTのシグナルは正式な価格データを使用して計算していますが実際の取引では寄付き・引け直前の板の状況から寄付き値・引け値を予測してシグナル判定を行います。
このため予測した値の誤差によりこの表のシグナルと実際のシグナルは完全に一致するものではありません。

カテゴリー: 自動売買の結果 | 2024年11月8日 今日のシグナル はコメントを受け付けていません

225Laboマガジン第6回:根拠はないのになぜそうなる?不思議な現象「アノマリー」とは?

※本記事は、2024/11/1に配信された225Laboマガジンのバックナンバーです

皆さんは、「曜日効果」「1月効果」などの言葉を聞いたことはありますでしょうか?曜日によって相場の上昇率が高かったり低かったりする現象や、1月は株式相場の収益率が高くなりやすい現象を表しますが、いずれも「根拠は?」と問われてハッキリと答えられる人はいないでしょう。

今回は、このような理論では証明できなくても、なぜかそうなってしまう不思議な現象についてお届けします。様々な例をご紹介しますので、ぜひご参考にしてみてください。

<不思議な規則性「アノマリー」とは?>

相場の世界には、理論では証明できなくても、なぜかそうなってしまう不思議な現象があります。一般的な理論や相場の枠組みでは説明できない、経験的によく当たる市場の現象。そんな不思議な規則性を「アノマリー(Anomaly)」と呼びます。この現象の多くは株式市場で見られ、プラスアルファの情報として注目する投資家も少なくありません。以下は代表的なアノマリーの例となります。

・曜日効果

・1月効果

・小型株効果

・低PER効果

・5月に売り逃げろ(Sell in May and go away)

・モメンタム効果

・リターン・リバーサル

これらの中で例えば、「1月効果」は、減税などを目的とした売りが年末に増え、年明けに買い戻されることが要因として考えられますが、断言はできません。また、「小型株効果」は小型株で構成されたポートフォリオが市場平均や大型株に比べ、収益率が高くなりやすい傾向にあることを意味しています。しかし、株の大小によって収益率が左右されることは、1990年にノーベル経済学賞を受賞したハリー・マーコウィッツ氏による現代ポートフォリオ理論を以ってしても証明できません。

「5月に売り逃げろ」は、米国の有名な格言となりますので、耳にしたことがある方も多いでしょう。決して一概には言えませんが、「1月効果」の言葉があるように、株式相場は1月から5月にかけて上昇し、6月から下げる傾向が見られます。そのため、格言は5月が売り時であることを表していますが、「But remember to come back in September」という続きがあります。つまり、株価は9月頃に底を迎えるから、忘れずに市場に戻ってくるようにと示唆しています。また、アメリカの大統領選挙の年は株式市場が堅調になるというアノマリーも存在します。

<アノマリー天気予報のご紹介>

225Laboでは、日経225先物に対して、何らかの傾向の発見や気づきを得ることを目的として、「アノマリー天気予報(週間予報)」を公開しています。

◆アノマリー天気予報はこちら

https://225labo.com/modules/anomaly/

ここでは、よくお問い合わせいただくアノマリー天気予報の裏側(大まかな算出方法)をステップごとにご紹介します。

1:過去の上昇・下降を調べる

1990年から前年までの各日で、日経平均先物が上昇したのか、下降したのかを調べます。

2:曜日による偏りを調べる

今日と同じ月・週・曜日の場合、過去どれくらいの割合で上昇していたのかを調べます(例:SQ日(※1)に何か偏りがないか?など)。

3:日付による偏りを調べる

今日と同じ月・日の場合、過去どれくらいの割合で上昇していたのかを調べます(例:月末やゴトー日(※2)に何か偏りがないか?など)。

4:今日の天気を予想する

2と3を総合的に判断して、天気を予想します。

◆アノマリー天気予報はこちら

https://225labo.com/modules/anomaly/

◆GatorsRoboでお使いいただけるサインファイル

https://225labo.com/modules/downloads_product/index.php?page=singlefile&cid=7&lid=46

→長期的に有効性が確認されているストラテジー(投資戦略・投資方針)とアノマリーの要素でトレードを判断する戦略ファイルとなります。

※1:日経225先物をはじめ株価指数先物取引やオプション取引などの取引最終日の翌営業日となり、特別清算指数(SQ値)が算出される日。取引最終日までに決済されなかった建玉は、この日にSQの値段で強制的に決済される。なお、SQはSpecial Quotation(スペシャル・クォーテーション)の略となる。

※2:毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日のように5または10の付く日。給料日など、企業の資金決済が行われることが多く、アノマリーとしてよく知られている。

<GatorsRoboのご案内>

今回ご紹介したアノマリーは、あくまでも理論的な説明はできませんが、過去のデータ・傾向や季節性などを要素としていますので、考慮すべき情報と言えるでしょう。上手くアノマリーを活用できれば、取引のルール設定などにも役立ちます。

当社がご提供する「GatorsRobo(ゲイターズロボ)」では、多くの方に馴染みのあるMicrosoft Excelを使って、日経225先物をはじめとする取引のルール設定が可能です。ぜひ気になったアノマリーを考慮した自動売買を始めてみませんか。

14日間無料でお使いいただける試用版や、当社の担当者によるオンラインデモもご用意しておりますので、以下よりぜひお気軽にお申込みください。

◆14日間無料試用版

https://225labo.com/modules/products/trial.html

◆オンラインデモ

https://225labo.com/modules/demo/

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〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町5F

050(6861)0225

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※当メールマガジン中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではございません。

※投資に関する決定はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

※GatorsRoboシリーズご利用にあたっての注意点

  • 有価証券関連デリバティブ取引においては、指標の変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれ(元本欠損が生ずるおそれ)があります。また、委託した証拠金を担保として証拠金の額を上回る多額の取引をすることができるため、損失の額が証拠金等の額を上回ることとなるおそれ(元本超過損が生ずるおそれ)があります。

ご利用にあたっては、ご契約前に、必ず契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただくよう、お願いいたします。

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