＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 225売り/TOPIX買い⇒HOLD （データのみ）
＊＊GroVes2（Sr4) 225売り/TOPIX買い⇒HOLD
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01) サインなし
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２) 9465S-9510Ｃ|-45
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 9480L-9430Ｃ|+50
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01) 9420S-9435Ｃ|-15
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01) 9425S-9435Ｃ|-10
今日のトレード実損益合計 -120円
現在開発中の売買ルールのテストを繰り返しています。
テストといっても過去データを使ったバックテストだけでは、未来を計ることはできませんので、
ウォークフォワードテストという方法を使って擬似的に未来を検証します。
前にも書いたことがありますが、改めて方法をご紹介。
まず、今回の場合は２００１年からの過去データを用意しました。
①２００４年までの４年間のデータを使い最適化
②最適化に使用しない２００５年のデータを当てはめて２００５年の損益を見る
③２００５年のデータを加え最適化
④最適化に使用しない２００6年のデータを当てはめて２００6年の損益を見る
これを繰り返すことで、擬似的に未来を作り出し、トレードの損益を再現します。
バックテストと違い検証結果の再現性を図るため、システムの堅牢性を計るのに有効な手法です。
こちらに紹介している「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」という本が手法の参考になります。
今日も一日、お疲れ様でした！！
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[ASB_Trade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています
