※本記事は、2024/12/13に配信された225Laboマガジンのバックナンバーです
あらかじめ決めた売買ルールに従った感情にとらわれないトレードには、多くのメリットがあります。目先の情報に左右されない投資判断やリスク分散にも繋がります。
しかし、自分で売買ルールを作るのは、ハードルが高いと感じる方も多いでしょう。今回は、売買ルールの作成を身近なものにするためのポイントをご紹介します。ぜひコツを掴んでお試しください。
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＜売買ルール作成の4つのポイント＞
まず押さえるべきポイントは次の4つとなります。
◆ポイント①：なるべくシンプルなルール
売買ルールは、過去のデータを使用して作成します。過去のマーケットで有効だったルールは、将来に渡り有効であるという前提に基づいて作成するのですが、ルールが複雑化するほどオーバーフィッティング（※）が起こりやすくなります。再現性をキープするためには、できるだけシンプルな売買ルールが望ましいです。
※オーバーフィッティング：売買システム最適化の過程において、過度な最適化を行い再現性の低い調整を施すこと。過剰最適化と同義語。
◆ポイント②：損失を限定する
長期的に見て収益が上がる売買ルールを作成したとしても、1回のマイナスで資金の大半を失うようなルールは、精神的な負担も大きくトレードの継続が困難です。自分の投資スタイルを振り返って、マイナスやドローダウン（最大資産からの下落率または損失額）の許容範囲を考えましょう。そのうえで、許容範囲に収まる売買ルールを決定します。
◆ポイント③：資金力に合わせる
売買ルールを決めるにあたり、売買に費やす資金範囲内の設定を行う必要があります。1回の取引に必要な費用やドローンダウンも考慮し、ご自身の資金と照らし合わせてルールを定めることで、期待通りの収益を上げやすくなります。
◆ポイント④：テストで再現性を確認
売買ルールの作成時には、過去データを元にしたバックテストを行います。しかし、バックテストは、過去における期待値であり、未来の再現性までは確認できません。次の2つのテストをバックテストとは別に実施します。
＜ルールを決めたら行うべき2つのテスト＞
実際の運用に適しているかどうかを判断するためには、リアルフォワードテストまたはウォークフォワードテストと呼ばれるテストを実施します。これら2つのテストの概要は以下となります。
【リアルフォワードテスト】
・一定期間を定め、実際にトレードシステムを使用し売買サインの確認・検証を行う
・実際の売買を行わないケース
・少額のロットで実際の取引を行い、動作テストを兼ねるケース
【ウォークフォワードテスト】
・過去のデータを分割し、一部を擬似的に未来のデータとして使用・検証を行う
①：長期間のデータがある場合は5年程度を一区切り程度に分割する
②：一区切りの過去データを5期間に分割する
③：分割したデータの内、過去の４期間を使用してトレードシステムの最適化を行なう
④：最適化の際に使用していない１期間を当てはめてその期間の損益結果を集計する
⑤：①の区切り毎に、②～④を繰り返し行い検証する
過去のデータを参考に決定したルールも、実際のトレードにおいては想定通りの効果を示さないケースがあります。このような事態を避けるためにも、テストは重要です。
＜GatorsRoboサインファイルのご紹介＞
今回はご自身で売買ルールを作成するためのポイントをご紹介しました。いきなり作成に取り掛かるのは不安があるという方は、225Laboがご提供するサインファイルのカスタマイズから始めてみるのはいかがでしょうか。基礎的なエクセル関数を使用して、修正・変更も可能です。
また、「既に売買ルールのイメージはあるが、関数を使って仕上げることが難しい」「アイデアはあるが、自分で作るのは苦手」という方は、サインファイル代行サービスもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
豊富な金融知識と自動売買システムを熟知した専門家が、お教えいただいたアイデアを元に開発を行い、実践的な売買ルールへと仕上げます。バックテスト用ファイル作成のほか、システム納品後、30日間の無償サポートサービスもご提供しています。事前のご相談、お見積りは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
◆サインファイル作成代行サービス
https://225labo.com/modules/products/gatorsrobo/daikou.html
◆14日間無料試用版
https://225labo.com/modules/products/trial.html
| ＜御礼＞ 全12回に渡り、本メールマガジンをご覧いただき、誠にありがとうございます。短い間でしたが、少しでも皆様のお役に立てておりましたら幸いです。次回の企画などは未定ですが、225laboの公式サイト内などでも有益な情報発信に努めて参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。 |
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