＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 225先物買い/TOPIX先物 売りポジション持ち越し(デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 225先物買い/TOPIX先物 売りポジション持ち越し
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01) サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２) +105｜8485S-8360C 8310L-8290C
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) +170｜8485S-8315C
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01) +90｜8455S-8365C
実損益合計 +365円
お昼にも行なっていたブログの更新ですが、色々と所用も重なるために今後は基本的に夕方に更新させていただくことにしました。
先週に引き続きトレードは好調な流れが続いています。
GroVesは本日の持ち越しですのでここからの逆転を期待します。
このところ、ポジションサイジングの研究をしています。
面白いのでちょっとご紹介。
一般的に、トレードする枚数を増やす場合は実際のトレードをして増えた資金を使って枚数を増やしていきます。
しかしながらただ枚数を増やすだけではリスクも増加するので頃合を見ることが必要です。
◇前提条件
トレードシステム New-Bokuchan-MA
当初枚数 日経2225mini 1枚
当初資金 150,000
期間 2009年1月～2011年8月
手数料 往復105円
スリッページ 2円（価格追尾注文の場合はこのぐらい）
資金増加ごとに1枚づつ枚数を増加した場合の2011年8月末日の結果
資金増加10万円ごとに1枚 枚数：18枚 残高：1,556,095円 最大DD：61.60％
資金増加15万円ごとに1枚 枚数： 4枚 残高： 659,335円 最大DD：33.54％
資金増加20万円ごとに1枚 枚数： 2枚 残高： 485,100円 最大DD：29.53％
枚数を増加しない 枚数： 1枚 残高： 443,640円 最大DD：24.69％
資金10万円ごとに1枚づつ増やしていった場合、枚数や資金は加速度的に増えていきますが、最大DDも61.6％まで増加します。
この場合、現在のSPAN証拠金でも証券会社によっては追証が発生するレベル。
サスガに怖いですよね～～。
自分自身のリスク許容範囲を受け入れながら枚数を増やすルールづくりをしっかりしておくのもシステムトレードには重要ですね。
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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
