本日のライブかメラロボット結果
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) サイン無し
＊＊GroVes2（Sr4) サイン無し
■日経225先物ロボットGatorsRobo※実稼動テスト中
＊＊GatorsRobo1 -90
＊＊GatorsRobo2 サイン無し
今日はアノマリートレードが見事にやられました。 （^^;;
アノマリートレードとは
このところ色々作業が多く、このブログの更新時間も遅くなりがちです。
その作業の中の一つがサインファイル用の検証作り。
中には最適化を半自動化するVBAプログラムコードも書き込んでいます。
システムトレードのトレードルールは、ある程度の期間を見て最適化を行い相場状況にあわせる必要があります。
この最適化をせずに常に安定した収益を上げるシステムを創れたらそれはすばらしいと思いますが、少なくとも場中で利食いや損切りをするシステムであれば、相場の動向やボラティリティなどは移り変わっていくため、パラメータなど最適化は定期的に行うことが一般的です。
ここで注意しなければいけないのが アウトライヤー＝異常値（外れ値とも）
一つのパラメータの設定のときだけ、異常にいいパフォーマンス結果になり、それに近い値を当てはめると結果はダメダメだったりする場合がありますが、それは異常な状態での損益が加わった場合です。
こういった場合は、そのパラメータに設定しても再現性は薄いので、他の値を使うこと になりますが、この部分は人の目でそれぞれのパラメータとその計算結果を確認しながら決めていくことになります。
ここはやっぱり裁量なんですよね。
裁量の出来ない私が唯一裁量でするポイントです（笑）
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===ライブカメラロボットの解説===============================
■日経225先物とTOPIX先物の裁定取引ロボット GroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■日経225先物のシステムトレードロボット GatorsRobo
※テストも兼ねているためトレードシステムは変更になることがあります。
＊＊GatorsRobo1：AnomalyTrade
＊＊GatorsRobo2：D-Trade1
