昼の相場雑感 ロスカットでドテンしたら・・・

昨日からライブカメラにナイトセッション用の新しいシステムを表示しましたが、
初日はやられてしまいました(^^;

損益がマイナスだったので残念ですが、ロボット自体は好調です。
 サイン上は
8940円の買い注に対して約定値は8935円(+5)
8880円の手仕舞いに対して約定値は8885円(+5)

 価格追尾注文がしっかりきいてくれています。

チャートを見ると、ロスカットしてから更に大きく下がっています。
「ドテン売りしたら儲かってたのに!!」などと思ってしまいますよね。(^^;

そこでサクッと検証してみました。
 

トレード回数が増え、損益・勝率・プロフィットファクター共に下がっているのがわかります。
手数料だけ増えて利益が減るのでいいことないですね。 

今回の検証ルール ⇒ お蔵入り

 

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)   寄付き225先物買い/TOPIX先物売り(デモ)

**GroVes2(Sr4)  225先物買い/TOPIX先物売りポジション継続中

 

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・・・・サイン無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade02)・・・・・・・・・・・・・・・8740L

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップ
**GatorsRobo3 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・・・・8740L

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・・・・・サイン無し
**GatorsRobo5号(RaviTrend-01:プロト)・・・・・・・・・・8935L-8885C -50

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足~30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

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本日の結果 日足データを修正しました。

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)      サイン無し (デモ)

**GroVes2(Sr4)     大引け225先物買い/Topix先物売り 

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)          無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)           -5|8895S-8900C 8900S-8900C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)      -10|8885S-8895C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)         ±0 |8810L-8810C
**GatorsRobo4号(RaviTrend-01:プロト)    +30|8780L-8810C 

 

実損益合計 +15円

 

利用者の方からご指摘いただいて、ダウンロードしていただける日経225先物及び日経225miniのデータに欠けているところなどがあったため修正しました。(ご指摘いただいた方、ありがとうございます!)

ご利用いただける日足データは、大証の決まりによる時間区切りのほかに、225Labo独自で作成している時間区切りのものもあります。

大証日足①  2007年9月18日以降の日足は前日16:30~当日15:10[15:15]までを1日としています。
  ※夕場及びナイトセッションのデータは大証の取り決め通りの扱い

日中日足②  2007年9月18日以降の日足は9:00~15:10[15:15]までを1日としています。
  ※「任意な時間区切りの日足」 

 終日日足③  2007年9月18日以降の日足は9:00~夕場及びナイトセッション引けまでを1日としています。
  ※「任意な時間区切りの日足」

日経225先物2011年分足データ・1990年~日足データ

トレードルールの研究などにどうぞご利用ください。

 

明日も、焦らず奢らず淡々と。
お疲れ様でした。 


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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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自動売買ロボットGatorsRobo 入門講座

昼の相場雑感

先日から実戦投入しているナイトセッション用サインファイル[RaviTrend-01]ですが、
いい感じで好調を維持しています。

 

現在公開中のSrBreak-01とは基本ロジックの一部のみ共通の点もありますが、
Exitのロジックが大きく違います。

ナイトセッションの大引け(3:00)までポジションを継続することも想定して、
相場の動きに合わせてエグジットポイントを動的に変化していく仕組みを組み込んでいます。 

 

しかし日中は動かないですね。

嵐の前の静けさ・・・かな。

 

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)   サインなし(デモ)

**GroVes2(Sr4)  サインなし

 

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・・・・サイン無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade02)・・・・・・・・・・・・・・・8895S

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップ
**GatorsRobo3 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・・・・8885S

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・・・・・8810L-8810C ±0
**GatorsRobo5号(RaviTrend-01:プロト)・・・・・・・・・・8780L-8810C +30

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両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

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本日の結果 エクセルの勉強法

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    大引けExit -20 (デモ)

**GroVes2(Sr4)   大引けExit -20 

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       -40|8790L-8760C 8760S-8770C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  -40|8790L-8750C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      -5 |8760S-8765C
**GatorsRobo4号(プロトタイプ)      +30 |8795S-8765C 

 

実損益合計 -75円

 

く~~、週の最終にやられてしまったッ!!

GatorsRoboで運用しているトレードシステムは継続することで利益をコツコツと利益を積み重ねて行くものですが、慣れているとはいっても気分のいいものではありませんね(^^;;

システムトレードの定義⇒統計的な観点から優位性のあるルールで行なうトレード

来週も、焦らず奢らず淡々と行きたいと思います。

 

今週は、概ねエクセルと格闘する時間が長くありました。

エクセルはシステムトレードには必須といえるものですが、普段使い慣れていないと、どうしても抵抗がありますよね。

でも実際にはそこまで難しいものではありません。

一般的にシステムトレードの研究で使うものは関数ですが、その9割以上は基本的なもので入門書的な本を1冊買えば充分に事足ります。

ちなみに私もシステムトレードを始める前はほとんど関数なんて触ったことが無く、足し算と掛け算くらいしか出来ませんでした。
でも人間ってのは貪欲なもので、儲けるためだと思ったら3月程度で必要な関数はほぼ使えるようになりました。(^^;;

その勉強方法を紹介します。(写経みたいな方法です)
1.エクセルで出来たトレードシステムを入手する(225LaboのものでOK)
2.関数を確認しながら練習用のエクセルシートに1列ずつ移していきます。
3.その内に関数の使い方がわかってきます。
4.覚えた関数を使ってよさそうな仕組みに改造しみます。
5.一通りやると、あら不思議!?もう自在にエクセルを使いこなせます(^^) 

 

学習用エクセルは研究用ファイルの中からテクニカル指標レードシステムを使うと良いと思います。

ちなみに今でも私が愛用するエクセルの本はこちらです。

 

1週間お疲れ様でした。
皆様良い週末をお過ごしください。 

 

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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昼の相場雑感 ナイトセッション用プロトタイプ

少しお休みしていたお昼の更新ですが、場中各ポジションについてのお問い合わせを複数いただいていたので、再開させていただきました。

所用などで更新できないときもありますが、そのときはすいません(^^;;

 

昨日のナイトセッションから実戦でトレードを開始しているプロトタイプのサインファイルですが、
初日は+30円取れましたのでホッとしてます。

プロトタイプ(仮称:RaviTrend-01)の主な特徴は以下の通りです。

エントリーの特徴・・・マーケットトレンドの強さを判定してエントリーを行なう 
Exitの特徴・・・・・・・ストップロスのラインが自動的に変動+トレーリングストップ
トレード頻度・・・・・・リリース済みにサインファイルSrBreak-01の約2倍

SrBreak-01は慎重にエントリーするタイプですが、プロトタイプはエントリー頻度が高い分コツコツと利益を積み重ねていく仕様となっています。    

 

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)   寄付き225先物売り/Topix先物買い

**GroVes2(Sr4)  寄付き225先物売り/Topix先物買い

 

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・・・・サイン無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade02)・・・・・・・・・・・・・・・8790S

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップ
**GatorsRobo3 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・・・・8790S

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・・・・・8760S-8765C -5
**GatorsRobo5号(プロトタイプ)・・・・・・・・・・・・・・・8795S-8765C +30

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足~30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

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本日の結果  ナイトセッションで新ロジックトレード開始

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    大引け寄付きExit +10 (デモ)

**GroVes2(Sr4)   大引け寄付きExit +10 

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       -5|8845S-8825C 8825L-8800C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  -15|8835L-8820C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      無し

 

実損益合計 -10円

 

今日は微妙な結果。。。

 

日々パソコンと格闘していますが、しばらく研究していたナイトセッション用のストラテジーが仕上がってきたので今日からテストも兼ねて実戦投入しています。

エントリーは例によってシンプルですが、ストップロスが変化していく仕組みをなどを組み込み、
エグジットの精度を高める仕様

実際のトレードで確認後にGatorsRobo用に公開させていただくつもりです。

 

明日も、焦らず奢らず淡々と。
お疲れ様でした。

 

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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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本日の結果 ポジションサイジングその2

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    寄付きExit +5 ⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り (デモ)

**GroVes2(Sr4)   寄付きExit +5 ⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     -10|8725S-8735C

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       無し

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  -45|8715S-8760C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      無し

 

実損益合計 -50円

 強かったですね~~今日は。
どこかで崩れるかと思いきや、全然くずれませんでした。

GroVesは昨日の日中にあった含み損を一掃して、寄付きにプラスで手仕舞いでしたので、いい動きでした。

 

今日は、前回書いたポジションサイジングの考えたかについて続きを。
前回の内容はコチラ 

 

以下の前提条件でトレードを行い、資金増加ごとにmini-1枚づつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件 
トレードシステム New-Bokuchan-MA 
当初枚数    日経2225mini 1枚
当初資金    150,000
期間       2009年1月~2011年8月
手数料      往復105円
スリッページ  2円(価格追尾注文の場合はこのぐらい)
※枚数減は行なわない 

◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加  枚数:18枚 残高:1,556,095円 最大DD:61.60%
資金増加15万円ごとに1枚増加  枚数: 4枚  残高: 659,335円 最大DD:33.54% 
資金増加20万円ごとに1枚増加  枚数: 2枚  残高:  485,100円 最大DD:29.53%
枚数を増加しない         枚数: 1枚   残高:  443,640円 最大DD:24.69%

資金10万円ごとに1枚づつ増やしていった場合、枚数や資金は加速度的に増えていきますが、最大DDも61.6%まで増加します。

 

では、3つのトレードシステムを当初各1枚ずつで開始し、資金増加ごとにmini-1枚ずつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件 
トレードシステム1 New-Bokuchan-MA 
トレードシステム1 D-Trade2
トレードシステム1 LapTrade-01
当初枚数    日経2225mini 各1枚
当初資金    各150,000(合計+450000円)
期間       2009年1月~2011年8月
手数料      往復105円
スリッページ  2円(価格追尾注文の場合はこのぐらい)
※枚数減は行なわない  

◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加 各枚数:40枚 残高:10,099,290円 最大DD:47.13%
資金増加15万円ごとに1枚増加 各枚数: 7枚  残高:3,101,670円 最大DD:22.61% 
資金増加20万円ごとに1枚増加 各枚数: 3枚  残高:1,922,500円 最大DD:14.39%
枚数を増加しない        各枚数: 1枚   残高: 1,554,820円 最大DD:13.32%  

 

複数のシステムを稼動させることによって、最大DDのリスクが減り、資金が増加速度が速くなることが見て取れます。

特に、「10万円ごとに1枚増加」のパターンではその傾向が顕著に出ています。
これはエクイティーカーブ(資金推移)がスムーズなために枚数増加が早いタイミングで行なわれたためです。
※あくまで計算上ですのであしからず(^^;; 

15万円ごと~・20万円ごと でも同様の傾向が見てとれます。

 

各トレードシステムの相関が低いことが前提ではありますが、システムトレードは異なったルールを複数使い、ポートフォリオ化することが、安定且つ利益を伸ばすポイントの一つといえます。

 

明日も、焦らず奢らず淡々と。
お疲れ様でした。

 

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裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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