本日の結果 ポジションサイジングその2

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    寄付きExit +5 ⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り (デモ)

**GroVes2(Sr4)   寄付きExit +5 ⇒大引け225先物買い/TOPIX先物売り

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     -10|8725S-8735C

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       無し

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  -45|8715S-8760C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      無し

 

実損益合計 -50円

 強かったですね~~今日は。
どこかで崩れるかと思いきや、全然くずれませんでした。

GroVesは昨日の日中にあった含み損を一掃して、寄付きにプラスで手仕舞いでしたので、いい動きでした。

 

今日は、前回書いたポジションサイジングの考えたかについて続きを。
前回の内容はコチラ 

 

以下の前提条件でトレードを行い、資金増加ごとにmini-1枚づつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件 
トレードシステム New-Bokuchan-MA 
当初枚数    日経2225mini 1枚
当初資金    150,000
期間       2009年1月~2011年8月
手数料      往復105円
スリッページ  2円(価格追尾注文の場合はこのぐらい)
※枚数減は行なわない 

◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加  枚数:18枚 残高:1,556,095円 最大DD:61.60%
資金増加15万円ごとに1枚増加  枚数: 4枚  残高: 659,335円 最大DD:33.54% 
資金増加20万円ごとに1枚増加  枚数: 2枚  残高:  485,100円 最大DD:29.53%
枚数を増加しない         枚数: 1枚   残高:  443,640円 最大DD:24.69%

資金10万円ごとに1枚づつ増やしていった場合、枚数や資金は加速度的に増えていきますが、最大DDも61.6%まで増加します。

 

では、3つのトレードシステムを当初各1枚ずつで開始し、資金増加ごとにmini-1枚ずつ増加した場合の2011年8月末日の結果
◇前提条件 
トレードシステム1 New-Bokuchan-MA 
トレードシステム1 D-Trade2
トレードシステム1 LapTrade-01
当初枚数    日経2225mini 各1枚
当初資金    各150,000(合計+450000円)
期間       2009年1月~2011年8月
手数料      往復105円
スリッページ  2円(価格追尾注文の場合はこのぐらい)
※枚数減は行なわない  

◇結果
資金増加10万円ごとに1枚増加 各枚数:40枚 残高:10,099,290円 最大DD:47.13%
資金増加15万円ごとに1枚増加 各枚数: 7枚  残高:3,101,670円 最大DD:22.61% 
資金増加20万円ごとに1枚増加 各枚数: 3枚  残高:1,922,500円 最大DD:14.39%
枚数を増加しない        各枚数: 1枚   残高: 1,554,820円 最大DD:13.32%  

 

複数のシステムを稼動させることによって、最大DDのリスクが減り、資金が増加速度が速くなることが見て取れます。

特に、「10万円ごとに1枚増加」のパターンではその傾向が顕著に出ています。
これはエクイティーカーブ(資金推移)がスムーズなために枚数増加が早いタイミングで行なわれたためです。
※あくまで計算上ですのであしからず(^^;; 

15万円ごと~・20万円ごと でも同様の傾向が見てとれます。

 

各トレードシステムの相関が低いことが前提ではありますが、システムトレードは異なったルールを複数使い、ポートフォリオ化することが、安定且つ利益を伸ばすポイントの一つといえます。

 

明日も、焦らず奢らず淡々と。
お疲れ様でした。

 

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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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本日の結果 AutoMsStarterをアップデートしました。

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    寄付き225先物売り/TOPIX先物買い⇒大引け持ち越し (デモ)

**GroVes2(Sr4)   寄付き225先物売り/TOPIX先物買い⇒大引け持ち越し

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     +15|8785S-8770C

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       -20|8785S-8790C 8785L-8770C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  -10|8785S-8790C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      ±0|8630L-8630C

 

実損益合計 -15円

 

メンバー登録済みの方は無料で使えるフリーソフト「AutoMsStarter」は楽天証券さんのマーケットスピードとRSSをワンクリックで起動できるツールです。

アイコンをダブルクリックすることで起動からログインまで自動で行なうことが出来るのでとっても便利でこれが無いのは考えられないくらいなのですが、このたびアップデートをさせていただきました。

今まで以上にマーケットスピードの起動がスムーズです。

すでにご利用中の方は、ダウンロードした圧縮ファイルの中の「AMS.exe」というファイルを保存中のものに上書きしていただくことで最新版としてご利用できます。

まだ利用していない方は、この機会にぜひご利用ください。

 

ホント便利なので(^0^)

AutoMsStarter

 

今日のトレードはちょっとマイナスでしたが、ナイトセッションの動きを見る限りではGroVesの持ち越しが期待できそうな気がします。

 

明日も、焦らず奢らず淡々と。
今日も一日お疲れ様でした。

 

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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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自動売買ロボットGatorsRobo 入門講座

本日の結果 1週間お疲れ様でした。

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    寄付き225先物売り/TOPIX先物買い⇒大引け手仕舞い +10 (デモ)

**GroVes2(Sr4)   寄付き225先物売り/TOPIX先物買い⇒大引け手仕舞い +10

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       -10|8635S-8615C 8615L-8585C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  +20|8635S-8615C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      無し

 

実損益合計 +20円

 

ビミョ~ですがトータルでは何とかプラスでした(^^;;

今週は比較的小刻みな結果が多かったですが、

日別トータルで見ると4勝1敗でまあまあの結果となりました。

 

欧米の信用不安などで、先行きが見えないことから金融取引を控える方もいるようですが、
デイトレードなど短期トレードをメインにしている人は、逆に大歓迎なのではないかと思います。

ロボットトレードもその点は同じ。

荒れた相場は値幅が出るために、大きな利益が期待できます。

大切なのはリスク管理(ロスカット)ですが、ロボットトレードはストラテジーにしたがって自動的に注文を執行してくれるので、手動で注文を行なうのと違い「気の迷い」が無いのも大きなメリットです。

来週は大きな値動きを期待していきたいと思います。

 

1週間お疲れ様でした。

皆様、良い週末をお過ごしください。

 

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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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本日の結果 ナイトセッションのトレードシステム

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    寄付き手仕舞い +30 (デモ)

**GroVes2(Sr4)   大引け持ち越し -35

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       ±0|8490S-8510C 8510S-8530C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  -20|8530L-8510C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      +40|8410L-8450C

 

実損益合計 -15円

 

昨晩のナイトセッションは流れに乗ってプラスとなりましたが、トータルでは若干のマイナス。

ナイトセッションで使用しているトレードシステム SrBreak-01は、夕場取引が始まった2007年9月から1年ほどたった2008年の後半より実際に運用を行なってきたものを更に改良したオリジナルシステムです。

レンジと1種類の指標のみでエントリーを判定するシステムですが、当時から安定したパフォーマンスをあげており、現在もその流れは継続しています。

勢いの強い時にのみエントリーするのでトレード回数は少な目ですが、
勝率やプロフィットファクター(利益合計/損失合計)も比較的高い期待値となっています。

SRBreak-01のパフォーマンスデータ(バックテスト&7月以降フォワード)

明日も焦らす奢らず淡々と。

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裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

カテゴリー: ナイトセッション, 自動売買の結果 | 本日の結果 ナイトセッションのトレードシステム はコメントを受け付けていません。

本日の結果 セミナーに行ってきました。

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    大引け225先物買い/Topix先物売り +45 (デモ)

**GroVes2(Sr4)   寄付き225先物売り/Topix先物買い⇒大引け持ち越し

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       +80|8480S-8385C 8395S-8380C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  +85|8480L-8395C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      無し

 

実損益合計 +165円

 

今日はお昼から、野村證券さんのセミナーに行ってきました。

このところ外国債券の研究をしていますが、最近は随分と人気が高くなってきましたね。

今日はお昼から、野村證券さん開催の外国債券&為替セミナーに行ってきました。
サスガに天下の野村證券さんだけあってセミナーが充実しています。

全国の支店でやっているので勉強したいセミナーがわりと簡単に見つかりますししかも無料。

基本的な内容から比較的レベルの内容まで各種あるのでお勧めです

トレードの方はご主人様不在でもしっかり頑張ってくれました。
10月に入ってからは 少し細かい結果が続いたので、このくらい貯金が出来ると気が楽になります。

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裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

カテゴリー: 自動売買の結果 | 本日の結果 セミナーに行ってきました。 はコメントを受け付けていません。

本日の結果

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    寄付き225先物買い/Topix先物売り +45 (デモ)

**GroVes2(Sr4)   前日持ち越し(225先物買い/Topix先物売り)-大引けExit +20

 

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       -65|8390S-8460C 8455S-8450C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  +65|8390L-8455C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      +5|8555L-8560C

実損益合計 +25円

GatorsRoboは2台でサインが割れたので、ほぼ行って来いの展開。
GroVes分がプラスとなりましたのでトータルでは若干ですがプラスとなりました。

ただいま、トレードルールの検証データを一つ一つ目視で確認中。
普段は検証も自動化して一気に片付けますが、たまにアナログでなければ出来ない作業もあります。

手作業は大変ですが、色々な気づきがありなかなか有意義でもあります。

今日は結構遅くまでかかりそう。。。。

 

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裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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本日の結果 損益はプラスですが。。。

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)    サイン無し(デモ)

**GroVes2(Sr4)   日中エントリー無し 大引け225先物買い/Topix先物売り

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(LapTrade-01)     無し

**GatorsRobo2 号(D-Trade2)       +10|8535L-8535C 8540S-8530C

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)  +15|8535L-8550C

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)      +30|8650L-8620C

実損益合計 +55円

今日はイレギュラーなトラブルでGroVes2がエントリー出来ず。
サイン上は+35だったので久々に残念です。。。

トレードしてマイナスを食らうのはまったく気になりませんがこういうのは悔しいです。

トレード全体としては地味ながらも利益を上げられたので贅沢をいってはいけませんね。

今月も焦らず奢らす淡々と行きたいと思います。

10月もよろしくお願いします。

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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[LapTrade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています

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