6/1 昼の相場雑感　再現性を確認するには

投稿日: 2011/06/01 作成者: ichiban

日中のライブかメラロボット結果
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6)　Ｎ売り継続中
＊＊GroVes2（Sr4)　サイン無し
設定のよってはＧｒｏＶｅｓ２でＮ売り継続の方もいらっしゃるようです。

■日経225先物ロボットGatorsRobo※実稼動テスト中
＊＊GatorsRobo1(アノマリートレード）　寄付き買い
＊＊GatorsRobo2（オリジナル5分足システム） 9：05売り

今日も引き続き検証などをおこなっています。
システムトレードの検証で必ず行うのがウォークフォワードテストいう手法。
全期間から一定期間を抜き出して最適化し、一定期間以外のデータを当てはめて損益を確認する手法です。 
これをいくつかの期間に分けてテストを行うと、概ねトレードシステムの再現性が確認できます。
トレードはあくまで未来なので、100％とはいえませんがトレードに値するシステムかどうかの大きな物差しになるので、大切なポイントにしています。

で、実際にトレードを行う場合は、、、、最後はやっぱり気合いですよね（＾＾；

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5/31　本日の結果、いまだ外です。

投稿日: 2011/05/31 作成者: ichiban

本日のライブかメラロボット結果
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6)　大引けＮ売り
＊＊GroVes2（Sr4)　サイン無し

■日経225先物ロボットGatorsRobo※実稼動テスト中
＊＊GatorsRobo1 　サイン無し
＊＊GatorsRobo2 　サイン無し
今日はＧｒｏＶｅｓ１は大引けでサインが出ていますが、ＧｒｏＶｅｓ２はサイン無し。
設定や環境によってはＧｒｏＶｅｓ２もサインが出ている 様です。

今日は終日外出中で、メールとＰＣのリモートを活用してます。
そんなわけで今日は手短で失礼します。 

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■日経225先物とTOPIX先物の裁定取引ロボット　GroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■日経225先物のシステムトレードロボット　GatorsRobo
※実稼動テスト中のため、トレードシステムは変更になることがあります。
＊＊GatorsRobo1：nomaly-Trade （アノマリートレード）
＊＊GatorsRobo2：オリジナル5分足システム

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自動売買ロボットGatorsRobo 入門講座

5/31昼の相場雑感　検証してます

投稿日: 2011/05/31 作成者: ichiban

日中のライブかメラロボット結果
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6)　サイン無し
＊＊GroVes2（Sr4)　サイン無し
動きは出てきた様ですが、今日は見送り。

■日経225先物ロボットGatorsRobo※実稼動テスト中
＊＊GatorsRobo1(アノマリートレード）　サイン無し
＊＊GatorsRobo2（オリジナル5分足システム） サイン無し
GAtorsRobo２は、５分足ではありますが、今日は別のシステムを走らせています。

昨日は、ツイてる！と１０回続けていったので今日はしっかり取れると思ったら、エントリー無いし（**）
負けないので良しですけど。。。

昨日は、夕刻というか夜から、システムトレード関連のセミナーに参加してきました。
トレード環境やトレードシステム構築の話がメインでしたが、やっぱり他の方のお話を聞くのは勉強になると実感します。

セミナーに参加するときは、一つでも身になるお話しが聞けたらと思っていくのですが、システムトレード業界でも名前の通っている方のお話だったのでいいお話を聞かせていただきました。
近いことをやっているので、自分自身の考え方や手法を再確認出来たことが大きかったと思っています。
感謝です！！

このところ、トレードシステムの構築と検証にずいぶんと時間を費やしています。
構築で大切なのは、いかに再現性の高いルールを作るかですが、100％では無いにしろ再現性を確認するための手法はキチンとあります。
この手法については別の機会にでも書きますが、こんなことをしているのであと２～３台ＰＣがほしいと思う今日こ頃です。　　
節電しなきゃ・・・

 

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5/30　本日の結果　今日もツイてます！

投稿日: 2011/05/30 作成者: ichiban

本日のライブかメラロボット結果
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6)　サイン無し
＊＊GroVes2（Sr4)　サイン無し

■日経225先物ロボットGatorsRobo※実稼動テスト中
＊＊GatorsRobo1 +30
＊＊GatorsRobo2 -50　+10　合計-40

ずいぶん前に知り合いの方からある本をいただきました。
前にも紹介したかもしれませんが、はっきり覚えていないのであらためてご紹介です。
五日市 剛さんの『ツキを呼ぶ魔法の言葉』

50Ｐくらいの薄い本です。
書店では売っていませんが４００円+送料で購入できます。

五日市剛さんは、工学博士であり技術者として有名な方だそうですが、私は当時まったく知りませんでした（＾＾;;
イスラエルに旅行した際にあった出来事から人生ががらりと好転したというお話です。

私も、この本を読んでから人生がらりと好転!!・・・とまではいいませんが、気持ちが常に前向きになっているのは確かです。

『ツイている』と『感謝します』を口癖のようにいうと、ツキがドンドン向いてくる！というお話です。
へこんだときは、 『ツイている』を１０回続けて言うとホントにツキが回ってくる気がしてきます。

で、だいだいいいことが起こるので、明日はきっと快勝のはず（笑）

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＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

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※実稼動テスト中のため、トレードシステムは変更になることがあります。
＊＊GatorsRobo1：nomaly-Trade （アノマリートレード）
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5/30 昼の相場雑感 　制限値幅が変わります

投稿日: 2011/05/30 作成者: ichiban

本日のライブかメラロボット結果
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6)　サイン無し
＊＊GroVes2（Sr4)　サイン無し
引き続きおとなしい動きです。 波は、必ずくるので淡々といきます。

■日経225先物ロボットGatorsRobo※実稼動テスト中
＊＊GatorsRobo1(アノマリートレード） 　買い
＊＊GatorsRobo2（オリジナル5分足システム） 9：05　売り→Ｅｘｉｔ
GatorsRobo1は含み益中　毎度ながら楽しめるシステムです（＾＾）アノマリートレードとは
 GatorsRobo2は残念ながらロスカット

ＧｒｏＶｅｓお使いの皆様にはご案内をさせていただいていますが、日経225先物・Ｍｉｎｉの制限値幅が変わります。
※制限値幅とは、通常時に指値で注文できる価格の上限及び下限の幅　　前日終値±制限値幅　が実際に注文できる価格の上限及び下限となります。

Ｊ-GATEの開始より、仕組みが少し変わって、3ヶ月に1回見直しになります。
今回は6月1日（実際には5月31日夕場）より切り替わります。
現在の制限値幅は840円、新しい制限値幅は770円となります。
制限値幅まで価格が動くと一旦サーキットブレーカーが発動されて、その後に拡大された制限値幅が適用になります。 大阪証券取引所　解説ページ
震災直後は、確か2次拡大値幅までいったんですよね。あの時はスゴカッタ。。

GroVesをご利用の皆さまは、設定シート制限値幅の変更をお願いします。

先週水曜日から参加してみたブログランキング『ブログ村』の先物システムトレードランキングで、なんと現在5位まで上がってきました！
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5/27　本日の結果　ロボットトレードで勝つためには！？

投稿日: 2011/05/27 作成者: ichiban

お疲れさまです。
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＊＊GroVes2（Sr4)　サイン無し

今日は行ってこいのおとなしい動きでした。

■日経225先物ロボットGatorsRobo※実稼動テスト中
＊＊GatorsRobo1 -10
＊＊GatorsRobo2 サイン無し

今日は、ちょっと大きめなロスカットかと思いましたが行って来いで-10

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ロボットトレードを行う場合、トレード中はほおっておくのが基本なので時間は結構自由なものです。
私もそれだけをやっていた頃は、ほぼ毎日ゴルフの練習にいったり、奥さんとお買い物にいったりとずいぶん自由に過ごしていました。

負けるときもあるので、ロスカットのメールが携帯電話に入って来たりすると、サンドウェッジをドライバーに持ち替えてストレス発散したりしてました（笑）

実は場中はロボットを見ないこともロボットトレードで勝つための秘訣だと思っています。

システムトレードの場合、いかにルールを厳格に守れるかというのが勝敗を分けます。
裁量で場中に介入するのではなく、
たとえロスカットとなってもそのときは胸を張って負ける
場が終わった後に、介入しようと思ったルールが但しかどうかを検証する
というのが正しい方法だと思います。

経験上では、おおむねそのままのほうが期待値が高く、胸を張って負けるのが正解だったりします。（汗）

1週間お疲れさまでした。 よい週末をお過ごしください。

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■日経225先物とTOPIX先物の裁定取引ロボット　GroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■日経225先物のシステムトレードロボット　GatorsRobo
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5/27 昼の相場雑感 ロボットトレードのメリット

投稿日: 2011/05/27 作成者: ichiban

本日のライブかメラロボット結果
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6)　サイン無し
＊＊GroVes2（Sr4)　サイン無し

寄付き後のスプレットは-20円（日経225先物がＴＯＰＩＸ先物よりも-20円下がっています）
このところＮＴ倍率が高止まりしているので、日経225が弱めです。

クリックするとケンミレさんのチャートが開きます。

■日経225先物ロボットGatorsRobo※実稼動テスト中
＊＊GatorsRobo1(アノマリートレード） 　寄付き売り
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日経225先物のシステムトレードでは、寄り引けのシステムなどがよくありますし、サイン配信のシステムなどは主にこの手法だとおもいます。
今日はサインの無いGatorsRobo2のトレードシステムも、エントリーについてはいくつかのパターン認識の手法をとってますので比較的単純でなのですが、寄付き前での判定は出来ず、ロボットトレードでなければ出来ません。
なぜなら、前日と寄付きのＧＡＰも判断材料にしているからです。

ロボットトレードの大きなメリットその１
場中の価格推移を判断してエントリーやエグジットサインを確定することが出来る。

といえると思います。

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