カテゴリー別アーカイブ: ヒストリカルデータ
昼の相場雑感 225laboの各データ
今日は小動きのようですね。
225Laboではメンバー登録済の方のためにシステムトレードの研究で活用していただける、
各種データを用意しています。
このところ、お問合せを数多く頂いているので少しデータについてご説明します。
225Laboで用意している各種日足や分足などのデータは、証券会社のものと少し異なるものがあります。
理由は『証券会社のチャートソフトなどからダウンロードしたデータはそのままでは使えない』ためです。
１．分足データでの価格抜け処理
日経225先物などのデータでは、特にナイトセッションなどで１分以上約定しない場合も多くあります。
この場合証券会社のチャートソフトからダウンロードしたデータではその時間のデータが無いために 一部が欠落したデータになります。（本数が少なくなります）
225Laboの データは、１分足の段階から出来高が無い時間、出来高「0」として前の時間足終値を代入して全ての時間帯にデータが存在するように加工していますので、各取引時間あたりで正確な本数に統一されています。
２．ミニの分足データは中心限月で作成
２０１１年２月１４日より大証のJ-GATEがスタートしましたが、この際に日経225miniの限月が１ヵ月単位になりました。
それ以前の考え方ですと取引の中心は期近データですのでトレードの研究にデータを使うためには期近のつなぎ足データを使えば問題ありませんでした。
しかし２０１１年２月１４日以降のシステム変更により、単純な期近データが取引の中心ではなくなっています。
ミニでの取引の中心は３ヶ月ごとに切り替わるラージ期近と同じ限月ですので、ミニ期近とは異なる場合も出てきます。
このため225Laboの日経225mini分足データはラージ期近と同じ限月のものをつなぎ足で用意しています。
この他にも225Laboの各データは精度の高い研究をしていただけるように独自の加工を施して提供しています。
応援のポチッをお願いします。
日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 寄付き225先物買い/TOPIX先物売り（デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 寄付き225先物買い/TOPIX先物売り
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)・・・・・・・・・・・・8905S
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02）・・・・・・・・・・・・サインなし
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8900L
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サインなし
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8870S-8895C｜-25
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能
ひるの相場雑感 価格抜けの際の処理（ダウンロードデータ）
今日も強い動きですね。
GroVesはボチボチのエントリーでGatorsRoboは2台が買いで1台が売り。
今日は大きなマイナスはなさそうです。
細かい点ですが、サイトからダウンロードしていただける日経225先物と日経225miniのデータの一部修正をおこないました。
出来高が0の場合の処理方法の修正です。
システムトレードで四本値データを使って研究を行う場合には規則的に四本値が並んでいる必要がありますが、出来高が0の場合はその四本値が欠落してしまいます。
このため、225Laboのデータは出来高が0の場合もその抜けを埋める処理をして時系列に全て四本値があるように加工して用意しています。
具体的には直前の価格を使うか直後の価格を使うかで若干の違いが出ますがこれを以下の通りに統一しました。
寄付き時：直後の値
それ以外：直前の値
ちょっとわかりずらいですかね(^^;;
長時間で約定がなかった場合の処理のみですので細かい点ですが、より精度の高いデータを提供したいということで修正しました。
ちなみに日経225sa先物・miniの期近データを全て処理したので2日かりました(汗）
応援のポチッをお願いします。
日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) サインなし（デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 寄付き225先物売り/TOPIX先物買い
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・8830S
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8835L
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8835L
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サインなし
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・87765S-8775C +20
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能
昼の相場雑感 2点ほどお知らせ
昨晩のナイトセッションは1勝1敗で-10円でした。
ちょっと残念(^^;;
お知らせ その１
フリーでご提供している研究用トレードシステムの内Anomaly-Tradeで、統計データに抜けがある箇所がございました。
修正版をアップしてありますので、既にダウンロード済の方は差し替えをお願いいたします。
※ご指摘いただいた@225様 ありがとうございます！
研究用ファイルダウンロード ＞ トレードシステム ＞ Anomaly-Trade
Anomaly-Tradeは日経225先物・1990年からのデータから日々の上昇・下落を全て計算し、
そのデータを日ごと・週と曜日ごとで集計して統計的に判定した上昇確率を元にサイン判定するルールです。
システムトレードの研究用としては価値の高いファイルだと思いますのでどうぞご利用下さい。
お知らせ その2
TOPIX先物の分足四本値データ2011年12月分をアップいたしました。
昨年末に古いデータも追加しておりますので2002年から2011年までの1分足～60分足までを用意しています。
両方ともメンバー登録済のかたは無料ですので、どうぞご利用くださいね（＾0＾）
応援のポチッをお願いします。
日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) サインなし（デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) サインなし
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・さいんなし
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・サインなし
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8465L
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・8380S-8410C -30
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8390L-8410C +20
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能
昼の相場雑感 YahooFinanceのバグ？
225laboでは色々なデータを用意していますが、利用者の方からご指摘をいただきました。
NYダウのデータで、始値と高値がYahooFinanceと違うとのご指摘。
コチラのミスでデータがズレている場合もあるのでこういったご指摘はとてもありがたいです。
では検証してみましょう。
こちらはYahooFinceから取ったHistorical Priceです。
では次に一日のチャート
本日の安値は12,024.19のはずですが。。。んッ！？
ちょっとおかしいですね。
チャートでは12,060を下回ってません。
高値は12,266.30 のはずですが、チャートでは12,260を超えてません。
実はこれは今日始まったことではなく、毎日こういった感じです。
こういう症状は、NyDowとドイツDAXのみで、その他のNasdaqやS&P500はこういったことはありません。
ＭＳＮなどのデータはチャートはYahooFinanceと同じですが、高値安値もチャートと一致しています。
MSNマネー
つまり、これは恐らくYahooFinanceのバグ だと考えられます。
あんな大手でもバグはあるんですね～～～。
ちなみに225Laboのデータは高値と安値もチャート情報を元に取っているので恐らくコチラのほうが正確です。
応援のポチッをお願いします。
日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 寄付き225先物買い/TOPIX先物売り （デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 225先物買い/TOPIX先物売り持ち越し中
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・サインなし
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8665S
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8665S
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サインなし
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8665L-8645C +20
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能
本日の結果 データについて
＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) サイン無し (デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) サイン無し
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01) +10｜8770S-8760Ｃ
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２) -5｜8770L-8760Ｃ 8760S-8760C
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) -10｜8770Ｌ-8760Ｃ
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01) -75｜8800L-8725Ｃ
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01) -75｜8800L-8725Ｃ
今日のトレード実損益合計 -160円
ん～～かみ合わんですね。
一部メールなどでもお伝えしておりますが、
225Laboのデータが増えています。
１．海外データ（日足）2点
・上海総合指数
・香港ハンセン指数
http://225labo.com/modules/
２．
・5分足
・10分足
・15分足
・20分足
・30分足
http://225labo.com/modules/
特に、日経225先物データなどは、システムトレードの研究に利用していただきやすいよう、
価格抜けや時間の区切りなどについて独自の処理を施しています。
研究に使っていただく際に、トレードルールの制度を損なわないために結構マニアックな処理をしているのですが、難しくなるので割愛します(^^::
どうぞご利用ください。
明日も、焦らず奢らず淡々と。。
お疲れ様でした。
応援のポチッをお願いします。
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています
本日の結果 海外データを追加しました。
＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 大引け手仕舞い +25 (デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 大引け手仕舞い -5
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01) サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２) -5｜8770L-8785Ｃ 8785S-8795C
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) -15｜8770Ｌ-8785Ｃ
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01) サイン無し
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01) -65｜8715L-8650Ｃ
今日のトレード実損益合計 -90円
ん～～残念。
225Laboでダウンロードしていただける、海外データに
・上海総合指数
・香港ハンセン指数
以上2点を追加しました。
更新は、他の海外データと同じく朝8：00頃に前日の分が更新されます。
研究資料としてご利用ください。
今後もシステムトレード関連のコンテンツを中心に更に充実させていく予定です。
今週は色々作業が立て込んで忙しい毎日でした。
今週のロボットたちはあまり活躍してくれませんでしたが、トレードにはいいときも悪いときも必ずあるので、来週も焦らず奢らず淡々といきたいと思います。
皆様、良い週末をお過ごしください。
1週間お疲れ様でした。
応援のポチッをお願いします。
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています