カテゴリー別アーカイブ: 価格追尾注文
昼の相場雑感 ロスカットでドテンしたら・・・
昨日からライブカメラにナイトセッション用の新しいシステムを表示しましたが、
初日はやられてしまいました（^^;
損益がマイナスだったので残念ですが、ロボット自体は好調です。
サイン上は
8940円の買い注に対して約定値は8935円（+5）
8880円の手仕舞いに対して約定値は8885円（+5）
価格追尾注文がしっかりきいてくれています。
チャートを見ると、ロスカットしてから更に大きく下がっています。
「ドテン売りしたら儲かってたのに！！」などと思ってしまいますよね。（＾＾;
そこでサクッと検証してみました。
トレード回数が増え、損益・勝率・プロフィットファクター共に下がっているのがわかります。
手数料だけ増えて利益が減るのでいいことないですね。
今回の検証ルール ⇒ お蔵入り
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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 寄付き225先物買い/TOPIX先物売り（デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 225先物買い/TOPIX先物売りポジション継続中
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・・・・8740Ｌ
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・・・・8740Ｌ
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01：プロト）・・・・・・・・・・8935Ｌ-8885C -50
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能
昼の相場雑感 +50円の貯金
金曜日のナイトセッションは+20円と若干ですが利益を上げることができました。
（サインファイル上は+10ですが、価格追尾注文効果もあり実損益は+20です）
GroVesは寄付きで金曜日の寄付きからのポジションを解消しし+30円で利益確定
こういう貯金がある日は気分的に楽です。
GroVesは今日で3連勝。
派手さは無いのであまり目立ちませんが、大幅なドローダウンのリスクも少ないため、
安心して運用できます。
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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) サイン無し（デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 寄付き手仕舞い +30
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・・・・8685S
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・・・・8690S
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・・・・8680L
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・・・・・8790L-8810C +20
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能
本日の結果 システム上損益よりプラスでした。
＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) サイン無し(デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) サイン無し
■自動売買ロボットGatorsRobo
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo1号(SrBreak-01) サイン無し
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01) サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２) -35
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo３号 (New-Bokuchan-MA) -50
損益合計 -85円
今日は残念な結果でしたが、サインファイル上よりも損益がプラスだったのが救い。
GatorsRobo2 号(D-Trade２)はシステム上の損益は-60円でしたが実損益では-35円
トレードごとに見ると
システム 8510売り→8570 Ｅｘｉｔ 8570買い 8570Ｅｘｉｔ
実トレード 8515売り→8565Ｅｘｉｔ 8560買い 8575Ｅｘｉｔ
ミニとラージで引け値が5円違ったのはラッキーでしたが、それ以外では価格追尾注文機能が優位に働いた結果でした。
逆の場合ももちろんあるわけですが、トータルで見ると一般の成行注文に比べてスリッページを大きく削減できる機能です。
GatorsRobo３号 (New-Bokuchan-MA)もシステム上の損益-60に対して実損益は-50円でしたので、本日は合計35円がシステム上損益よりプラスでした。
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=使用中の自動売買ロボット解説=================================+120==
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade2]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New Bokuchan_MA]を使用
本日の結果 本日までのサイン上損益と約定値の差
＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) サイン無し (デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 大引け225買い/TOPIＸ売り
■自動売買ロボットGatorsRobo
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo1号(SrBreak-01) サイン無し
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01) サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２) +30
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo３号 (New-Bokuchan-MA) +50
本日の実損益計 +80円
本日の
GatorsRobo2 号(D-Trade２)のサインファイル上損益は＋10円 実損益は＋30円
GatorsRobo３号 (New-Bokuchan-MA) のサインファイル上損益は＋40円 実損益は＋50円
となりました。
毎日がこうではなく実損益がマイナスとなることもありますが、プラス損益となることも多くあるため、トータルで見るとスリッページはほとんど出ません。
トレードを行なっているロボットは特別仕様でもなんでもなく、GatorsRobo価格追尾注文版でトレードを行なっていますが、これはプロのトレーダーが板を見ながら行なう注文と同じような手法をロボット自体が制御して行なっているため、スリッページを大幅に抑えた有利なトレードが可能です。
ちなみに、8月16日現在までのスリッページ実績は以下の通りです。
GatorsRobo1号 LapTrade-01 (日中）
トレード回数11回 スリッページ合計-10円 1トレード当たり-0.9円
GatorsRobo1号 SrBreak-01 (ナイト）
トレード回数9回 スリッページ合計+15 1トレード当たり+1.67円
GatorsRobo２号 D-Trade-02 （日中）
トレード回数22回 スリッページ合計-10 1トレード当たり-0.45円
GatorsRobo3号 NewBokuchan_ma （日中）
トレード回数11回 スリッページ合計-10 1トレード当たり-0.9円
※プラス表示はシステム上損益より、実損益が上回った場合
トレードではストラテジーも大切ですが、取引コストも同じぐらい大切なものです。
一般的な注文方法に比べると、実損益で100円程度（月間）の違いが出てくるものと思います。
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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade2]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New Bokuchan_MA]を使用
本日の結果 スリッページについて
＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 大引けN売り(デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) Ｎ売りポジションをホールド中
■自動売買ロボットGatorsRobo
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01) なし
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２) +60（システム損益+40）
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo３号 (New-Bokuchan-MA) +50(システム損益+50）
本日の実損益計 +110（システム損益+90）
今日は気持ちの良い勝利でした。
システムトレードを行なう場合に、そのシステム自体のパフォーマンスも重要ですが、
それと同じ位に重要なのがスリッページ対策です。
場中で取引する場合にはスリッページは付き物で、理論上は１トレードで１０円ほどスリッページが出ることを想定しなければいけませんので、月間１００円程度は少なくともこのコストがかかる計算になります。
このため、ロボットトレードを行なう場合はこの対策をしっかり考えなければ、システム上は儲かっても実際には利益が上がらないということになりかねません。
ＧｒｏＶｅｓは特殊な処理により、寄り付き前と大引け前に瞬間的にサイン判定をして注文を行いますのでスリッページの発生は通常はありません。
『さすがにGatorsRoboは、スリッページが出るだろ～～』 と思いきや、場中の取引にもかかわらず実はほとんどスリッページは出ていません。
※本日は若干ラッキーもありますが、通算してもほぼ無しです。
これはＧａｔｏｒｓＲｏｂｏのオプション機能である特殊な注文方法（価格追尾注文）で注文を行なっているためです。
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade2]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New Bokuchan_MA]を使用