カテゴリー別アーカイブ: ロスカット
昼の相場雑感 寄り引けを例にしたドローダウンの理解
昨日の相場雑感で寄り引けトレードについて書かせていただきましたが、今日はその例を元にドローダウンについて計算して見ます。
昨日の内容はコチラ
昨日のおさらい
１．寄り引けトレードの場合は、『損小利大』が成り立たないために勝率がポイントとなる。
２．勝率は60％程度はほしい。
では、ここで勝率60％の場合の連敗の確率について計算してみます。
2連敗する確率は 40％×40％ ＝ 16％ 12.5日に1回
3連敗する確率は 16％×40％ ＝ 6.4％ 31日に1回
4連敗する確率は 6.4%×40％ ＝ 2.56％ 78日に1回
5連敗する確率は 2.56%×40％ ＝ 1.024％ 195日に1回
概ね1年に1回は5連敗する計算です。
2001年1月～2011年9月までの寄り引け値幅は95円ほどですので、
平均で見ると、95円×5日 ＝ 475円 は1年に1度はマイナスになりますが、実際には値幅がもっと大きくなる場合もあります。
2001年1月～2011年9月までの寄り引け値幅標準偏差は87.1円ですので、以下の計算から、
マイナストレードの約95％は最大▲270円の範囲内で収まります。
平均値幅96.2円+標準偏差87.10×2 ＝ 270円
このことから、270円×5 = 1,350円はドローダウンが起こることを充分意識しておく必要がありそうです。
※この計算は、あくまでもストップロスを置いていない寄り引けトレードを元にしたものです。
ロスカットを厳密に行なって損失を限定している場合には、この例は当てはまりませんのであしからずです。
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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 寄付225売り/Topix買い（デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) ポジションホールド2日目
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8770S
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8770S
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8715L-8650Ｃ -65
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能
昼の相場雑感 ロスカットの難しさ
寄付き後とは動きが大きく変わりましたね。
値幅が出てきたことがうれしいですが、ロスカットはあまりうれしくありません(^^;;
トレードで一番大切なことはロスカットだとよく言います。
これがキチンと出来て初めて、ゼロサム相場で利益を上げられるといっても過言ではありません。
しかしながら、人は心理的にロスカットが苦手な生き物です。
これは心理学的にいうと『認知的不協和』が原因です。
認知的不協和とは
人が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態。
また其のときに覚える不快感
人は、その不快感から逃れるために無意識のうちに矛盾を解消しようしようとします。
例：自分は上がると思い日経225先物を買う⇒思惑とは逆に相場は下落
この場合上がると思った自分の判断と下落した相場に矛盾が生じ、人は苦痛を感じます。
この苦痛を解決するためには矛盾を解消しなければいけません。
方法は２つ
① 日経225先物を買った自分の判断を過ちだと認めて矛盾を解消。
②今の動きは一時的でこれから上がるから大丈夫と相場の動きを否定して矛盾を解消。
①は自分の行動を否定することになるため大きな苦痛を伴います。
このため 多くの人は②に向きがちになるためにロスカットが出来ずらくなります。
相場で生き残るのは、『負けず嫌いな人』ではなくて、『勝つために負けることもいとわない人』です。
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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 225売りTOPIX買い継続（デモ）
＊＊GroVes2（Sr4) 225売りTOPIX買い継続
■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8790S-8850C -60
ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8790S-8845C -55
前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サイン無し
＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8780L-8740Ｃ -40
=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴
■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能