カテゴリー別アーカイブ: トレード技術

持ち越しで2日目に突入したGroVes2が今のところいい感じに含み益を拡大中です。

GatorsRoboは1台が残念ながらロスカットとなりましたが、ASB_Trade-01がそれを補ってくれています。

この売買ルールは寄り付き時にエントリーの方向をある程度決めておき、その後有利になったとことで動的にエントリーする仕組みです。

売りの場合はより高い価格で、買いの場合はより低い価格でエントリーするような機能を持っているため、 今日の用に寄り付きから上がったところで「売り」エントリーといったパターンもあります。

寄り付き値　9700円　　エントリー価格　9730円ですので結構大きな違いです。

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　サインなし（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　225先物売り/TOPIX先物買い⇒持ち越し

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)・・・・・・・・・・・・8730S

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02）・・・・・・・・・・・・サインなし

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8725S-8650C|-75

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サインなし

＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・9660S-9685C｜-25

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

Gatorsroboは２台寄り付き付近で買いエントリー

昨日に引き続き強い動きだったのでオイシイかな？？？と思いましたが戻ってきてしまいました(^^;;

225Laboで用意している日中用の売買ルールはいわゆるトレンドフォロー型は現在ありません。
だからといって逆張りかというとそうでもなく、前日から当日の寄り付き付近の動きを見て早い段階でエントリーを決めるタイプのものが多くあります。

昨日の動きだけを見るとトレンドフォロー型の売買ルールは快勝だったことと思いますが、トレンドフォローには弱点があります。

それはボラティリティ（値幅）が小さいと機能せずに高値つかみ・安値売りとなるという点です。
このためここ数年の相場では恐らく大きなマイナスとなっていることでしょう。
※あくまでデイトレに限ります。

デイトレに限っては、ある程度早い段階でエントリーサインを確定してしまい、あとは利食い・損切りのロジックで損小利大を確保する方法が現実的です。 

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　寄り付き手仕舞い+10（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　225先物売り/TOPIX先物買い⇒HOLD

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)・・・・・・・・・・・・サインなし

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade-02）・・・・・・・・・・・・9245L

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・9245L

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・9280L-9255C｜-25

＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・9240S-9255C｜-15

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　　　　 大引け手仕舞い-10（データのみ）
＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　大引け手仕舞い+5

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　　　　　 　サインなし
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　 　　　　　　　8370S-8375c｜-5

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　8380S-8360C｜+20

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　 サインなし
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　 8480S-8450C｜+30

今日のトレード実損益合計　+50円

このところのような動きでは、あまり多くを望まずにコツコツ積み重ねていくに限ります。
値幅が少ないですからね。

デイトレードではそのボラティリティによって勝てるシステムとそうでないものが異なります。

トレンドフォローのシステムはボラティリティがある程度ないと利益を積み重ねることは難しいといえます。
※ボラが大きいときはどんなシステムでもだいたい勝てますが(^^;

現在の状況からいくと高い勝率はや1トレード当たりの利益を大きく狙うよりも、早い段階である程度エントリーを決め打ちしてあとは利益は伸ばして損は早めに切る方法が有効です。

『コツコツ勝つコツ』です。

明日も焦らず奢らず淡々と。
お疲れ様でした!!

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　　　　 大引け225先物買い/TOPIX先物売り（データのみ）
＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　サインなし

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　　　　　 　サインなし
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　 　　　　　　　サインなし

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　8465L-8485C｜+20

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　 8380S-8410C｜-30
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　 8490L-8410C｜+20

今日のトレード実損益合計　+10円

今日は日中1台のみのトレードで微妙にプラスとなりました。

今週はボチボチといったところです。

以前寄り引けトレードについての考え方をブログにまとめました。

寄り引けトレードの理解
寄り引けを例にしたドローダウンの理解

寄り引けのトレードでは利益と損失がほぼイコールのため、勝率がある程度高くなければ利益を残すのは難しく、またドローダウンも大きくなる傾向にあるという内容ですが、
これは日中で利食いや損切りをしないことが大きな要因です。

逆に考えれば、ある程度の勝率が確保できるのであればエントリーは寄付き前に行い場中の値動きによって機動的に利食い損切りをおこなうことによってこの問題を解決できるということになります。

そんなトレードが出来るようにならないか？
とご相談をいただいていましたのでGatorsRoboで使える寄り引けトレード用エクセルサインファイル を作成しました。

１．サインファイルを開く
２．寄付きサインを指定しサイン転記ボタンを押す
3．GatorsRoboを起動する。 

これで寄付き前にサイン通りに注文を証券会社に出し、その後は常にザラ場をリアルタイム監視して、場中での利食い・損切りまたは大引け決済を行います。

これで寄り引けトレードが損小利大のトレードに変わります。
週末にUPしますのでお楽しみに～～(^^)

1週間お疲れ様でした!
皆様良い週末をお過ごし下さい!!

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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています

昨晩のナイトセッションは1勝1敗で-10円でした。
ちょっと残念(^^;; 

お知らせ　その１

フリーでご提供している研究用トレードシステムの内Anomaly-Tradeで、統計データに抜けがある箇所がございました。

修正版をアップしてありますので、既にダウンロード済の方は差し替えをお願いいたします。
※ご指摘いただいた@225様　ありがとうございます！

研究用ファイルダウンロード ＞ トレードシステム ＞ Anomaly-Trade

Anomaly-Tradeは日経225先物・1990年からのデータから日々の上昇・下落を全て計算し、
そのデータを日ごと・週と曜日ごとで集計して統計的に判定した上昇確率を元にサイン判定するルールです。

システムトレードの研究用としては価値の高いファイルだと思いますのでどうぞご利用下さい。

お知らせ　その2

TOPIX先物の分足四本値データ2011年12月分をアップいたしました。
昨年末に古いデータも追加しておりますので2002年から2011年までの1分足～60分足までを用意しています。

データダウンロード ＞ TOPIX先物

両方ともメンバー登録済のかたは無料ですので、どうぞご利用くださいね（＾0＾） 

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　サインなし（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　サインなし

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・さいんなし

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・サインなし

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8465L

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・8380S-8410C -30

＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8390L-8410C +20

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

＊＊＊＊自動売買ロボット トレード実損益＊＊＊＊

■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　　　　 大引け225先物買い/TOPIX先物買いHOLD（データのみ）
＊＊GroVes2（Sr4)　　　　　　 大引け225先物買い/TOPIX先物買いHOLD

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)　　　　　　　　 　サインなし
＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade２)　　　 　　　　　　　8435S-8435C 8435L-8430C ｜ -5

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップで稼動中）
＊＊GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA) 　　　　　8430L-8430C ｜ ±0

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)　　　　　　　　　 8430L-8460C ｜ +30
＊＊GatorsRobo5号(RaviTrend-01)　　　　　　　　 8445L-8465C｜+20

今日のトレード実損益合計　+45円
ぼちぼちです。

GroVesは持ち越しで4日目に突入～～。
さて、明日はどうなるでしょう。

日中は動きませんね。
こんなときはやはりナイトセッションや裁定取引に期待をかけたくなりますが、油断したところで大きく動いたりするんですよね。

皆さんも良くご存知のことと思いますが、システムトレードでは1種類のトレードルールのみではリスクが大きくなります。

統計的に有利なトレードルールにしたがって淡々と取引を行うためにドローダウンがあるためです。

それを抑えるために有効なのはトレードルールのポートフォリオ化。
複数のルールでトレードを行うことで、リスクを低減する方法です。

日経225先物を複数でもいいですし、違うマーケット（ＦＸなど）でもかまいません。

期待値は足し算で積みあがりリスクは平均化されますので、安定したトレードを続けるにはとても有効な手法です。 

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■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1 ：寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
＊＊GroVes2 ：最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
＊＊GatorsRobo1号 ：[LapTrade-01]を使用
＊＊GatorsRobo2号 ：[D-Trade２]を使用
＊＊GatorsRobo3号 ：[New-Bokuchan-MA]を使用
＊＊GatorsRobo4号 ：[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
＊＊GatorsRobo5号 ：[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています

現在GatorsRoboは同値での両建てですので、実質±0の状態です。

Windowsデスクトップの環境で運用しているために、残念ながらライブカメラに表示していないGatorsRobo3号ですが使用しているNewBokuchan-MAは安定的にトレードを継続しています。

このシステムは2008年にその原型がリリースされて、以後安定的なパフォーマンスを継続したシステムをベースに、よりシンプルかつ戦略的にしたものです。

こちらはNewBokuchan-MAのベースのとなったＢｏｋｕｃｈａｎ7MAの2010年のフォワード結果
（最適化は一切おこなっていません）

なかなかのパフォーマンスです。

安定感は、相変わらず継続しています。

さて、今日はどうなるでしょうかね(^^)

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■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　225先物売り/TOPIX先物買い持ち越し 　（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　サインなし

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・サインなし

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8625S

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8625L

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・サインなし

＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8605L-8605C ±0

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能

今朝、GatorsRobo３号で使用しているWindowsデスクトップを、覗いてみると・・・・動いてない(**)

ザラ場前に気がついたので、トレードへの影響はありませんでしたが、ちょっと焦ってしまいました。

起動すると自動でメールが来るので普段は確認するのですが、今朝はスマホの調子が悪くてメール確認はスルーしていてしまってました。
今までこのようなことは無いため安心しきってたんですよね。(^^;; 

原因は、２４時間動かしっぱなしだったための様です。

Windowsデスクトップを再起動したら１発で問題解決でした(^^)

バーチャルといえどもパソコンなので、たまには再起動などでリフレッシュさせてあげることも必要の様です。

ということで、週に１～２回はUWSCなどを使って自動で再起動させたいと思います。v(^^)v

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日中のライブカメラロボットの様子
■裁定取引ロボットGroVes
＊＊GroVes1（St6) 　　サイン無し 　（デモ）

＊＊GroVes2（Sr4)　　サイン無し

■自動売買ロボットGatorsRobo

日中トレード
＊＊GatorsRobo1号(LapTrade-01)・・・・・・・・・・・・サインなし

＊＊GatorsRobo2 号(D-Trade02）・・・・・・・・・・・・8415S

ライブカメラ非表示（Windowsデスクトップ）
＊＊GatorsRobo３ 号(New-Bokuchan-MA)・・・・・・・・8415S

前日ナイトセッション
＊＊GatorsRobo4号(SrBreak-01)・・・・・・・・・・・・8450S-8455C -5

＊＊GatorsRobo5号（RaviTrend-01）・・・・・・・・・・8430S-8480C -50

=使用中の自動売買ロボット解説===================================
■裁定取引ロボットGroVes
日経225先物とTOPIX先物の裁定取引を行う自動売買ロボット
両建てでのトレードを行うため、常にリスクをヘッジしながら安定的なトレードを行うのが特徴

■自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
5分足～30分足の各分足を使用でき、エクセルで作った自作システムで自動売買が可能