本日の結果 ウォークフォワードテスト

****自動売買ロボット トレード実損益****

■裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1(St6)       225売り/TOPIX買い⇒HOLD (データのみ)

**GroVes2(Sr4)      225売り/TOPIX買い⇒HOLD

■自動売買ロボットGatorsRobo
日中トレード
**GatorsRobo1号(ASB_Trade-01)          サインなし
**GatorsRobo2 号(D-Trade2)           9465S-9510C|-45

ライブカメラ非表示(Windowsデスクトップで稼動中
**GatorsRobo3号 (New-Bokuchan-MA)      9480L-9430C|+50

前日ナイトセッション
**GatorsRobo4号(SrBreak-01)         9420S-9435C|-15
**GatorsRobo5号(RaviTrend-01)        9425S-9435C|-10

今日のトレード実損益合計 -120円

現在開発中の売買ルールのテストを繰り返しています。

テストといっても過去データを使ったバックテストだけでは、未来を計ることはできませんので、

ウォークフォワードテストという方法を使って擬似的に未来を検証します。

 

前にも書いたことがありますが、改めて方法をご紹介。

 

まず、今回の場合は2001年からの過去データを用意しました。

①2004年までの4年間のデータを使い最適化

②最適化に使用しない2005年のデータを当てはめて2005年の損益を見る

③2005年のデータを加え最適化

④最適化に使用しない2006年のデータを当てはめて2006年の損益を見る

 

これを繰り返すことで、擬似的に未来を作り出し、トレードの損益を再現します。

バックテストと違い検証結果の再現性を図るため、システムの堅牢性を計るのに有効な手法です。

 

 

こちらに紹介している「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」という本が手法の参考になります。

 

今日も一日、お疲れ様でした!!

 
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=使用中の自動売買ロボット解説===================================
裁定取引ロボットGroVes
**GroVes1 :寄付き・大引けで判断する短期中心のトレード
**GroVes2 :最長5日程度ポジションを継続することもある短中期のトレード

自動売買ロボットGatorsRobo
日経225先物のシステムトレードを自動売買するロボット
**GatorsRobo1号 :[ASB_Trade-01]を使用
**GatorsRobo2号 :[D-Trade2]を使用
**GatorsRobo3号 :[New-Bokuchan-MA]を使用
**GatorsRobo4号 :[SrBreak-01]を使用/ロボットは1号と併用しています
**GatorsRobo5号 :[RaviTrend-01]を使用/ロボットは2号と併用しています

 

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